PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STK с FELIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STK и FELIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STK и FELIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
7.23%24.85%17.74%46.60%-30.36%48.63%25.39%52.73%-14.91%33.52%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
7.49%45.25%44.10%75.49%-34.88%57.89%44.02%64.21%-12.52%34.54%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STK показывает доходность 7.23%, а FELIX немного выше – 7.49%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 19.36% против 30.89% соответственно.


STK

1 день
2.79%
1 месяц
-3.99%
С начала года
7.23%
6 месяцев
13.94%
1 год
50.57%
3 года*
23.77%
5 лет*
15.10%
10 лет*
19.36%

FELIX

1 день
7.13%
1 месяц
-4.45%
С начала года
7.49%
6 месяцев
14.48%
1 год
88.72%
3 года*
41.62%
5 лет*
29.03%
10 лет*
30.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund

Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I

Сравнение комиссий STK и FELIX

STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.


Доходность на риск

STK vs. FELIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STK
Ранг доходности на риск STK: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STK: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STK: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STK: 9595
Ранг коэф-та Мартина

FELIX
Ранг доходности на риск FELIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELIX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STK c FELIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STKFELIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.97

2.26

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.70

2.86

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.73

5.21

-1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.76

19.71

-5.95

STK vs. FELIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STK на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FELIX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STK и FELIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STKFELIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.26

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.77

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.90

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.41

+0.24

Корреляция

Корреляция между STK и FELIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STK и FELIX

Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FELIX в 6.05%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STK
Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund
6.96%7.38%16.02%6.70%12.62%8.48%6.79%7.86%14.88%11.82%9.87%10.32%
FELIX
Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I
6.05%6.51%6.44%3.15%3.09%4.14%4.43%1.04%19.34%9.50%0.55%10.37%

Просадки

Сравнение просадок STK и FELIX

Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и FELIX.


Загрузка...

Показатели просадок


STKFELIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.74%

-71.17%

+29.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.59%

-17.09%

+3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.27%

-46.02%

+9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.74%

-46.02%

+4.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-8.56%

+3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-21.27%

+13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

4.52%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности STK и FELIX

Текущая волатильность для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) составляет 10.03%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что STK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STKFELIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.03%

12.80%

-2.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

25.67%

-7.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.75%

40.18%

-14.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.85%

38.07%

-13.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.92%

34.41%

-8.49%