Сравнение STK с FELIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX).
STK - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 25 нояб. 2009 г.. FELIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности STK и FELIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STK и FELIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 7.23% | 24.85% | 17.74% | 46.60% | -30.36% | 48.63% | 25.39% | 52.73% | -14.91% | 33.52% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 7.49% | 45.25% | 44.10% | 75.49% | -34.88% | 57.89% | 44.02% | 64.21% | -12.52% | 34.54% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STK показывает доходность 7.23%, а FELIX немного выше – 7.49%. За последние 10 лет акции STK уступали акциям FELIX по среднегодовой доходности: 19.36% против 30.89% соответственно.
STK
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 50.57%
- 3 года*
- 23.77%
- 5 лет*
- 15.10%
- 10 лет*
- 19.36%
FELIX
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 88.72%
- 3 года*
- 41.62%
- 5 лет*
- 29.03%
- 10 лет*
- 30.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STK и FELIX
STK берет комиссию в 1.26%, что несколько больше комиссии FELIX в 0.75%.
Доходность на риск
STK vs. FELIX — Ранг доходности на риск
STK
FELIX
Сравнение STK c FELIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) и Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STK | FELIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.97 | 2.26 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.70 | 2.86 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 5.21 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.76 | 19.71 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STK | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.97 | 2.26 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.90 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между STK и FELIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STK и FELIX
Дивидендная доходность STK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности FELIX в 6.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STK Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund | 6.96% | 7.38% | 16.02% | 6.70% | 12.62% | 8.48% | 6.79% | 7.86% | 14.88% | 11.82% | 9.87% | 10.32% |
FELIX Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I | 6.05% | 6.51% | 6.44% | 3.15% | 3.09% | 4.14% | 4.43% | 1.04% | 19.34% | 9.50% | 0.55% | 10.37% |
Просадки
Сравнение просадок STK и FELIX
Максимальная просадка STK за все время составила -41.74%, что меньше максимальной просадки FELIX в -71.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STK и FELIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STK | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.74% | -71.17% | +29.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.59% | -17.09% | +3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -46.02% | +9.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.74% | -46.02% | +4.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -8.56% | +3.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.47% | -21.27% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 4.52% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности STK и FELIX
Текущая волатильность для Columbia Seligman Premium Technology Growth Closed Fund (STK) составляет 10.03%, в то время как у Fidelity Advisor Semiconductors Fund Class I (FELIX) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что STK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STK | FELIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.03% | 12.80% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 25.67% | -7.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.75% | 40.18% | -14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.85% | 38.07% | -13.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.92% | 34.41% | -8.49% |