Сравнение STITX с VKSIX
STITX (Virtus SGA International Growth Fund) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both mutual funds - STITX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Virtus, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, STITX returned 5.07%/yr vs -0.67%/yr for VKSIX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STITX charges 1.08%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.
Доходность
Сравнение доходности STITX и VKSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STITX показывает доходность -6.13%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -8.01%.
STITX
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- -2.28%
- С начала года
- -6.13%
- 6 месяцев
- -6.86%
- 1 год
- -6.70%
- 3 года*
- 12.01%
- 5 лет*
- 5.07%
- 10 лет*
- 10.44%
VKSIX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -8.01%
- 6 месяцев
- -9.74%
- 1 год
- -11.58%
- 3 года*
- 2.34%
- 5 лет*
- -0.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STITX и VKSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -6.13% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -10.44% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | -8.01% | -4.36% | 9.07% | 23.61% | -23.83% | 19.54% | 33.45% | 38.81% | -6.68% |
Correlation
The correlation between STITX and VKSIX is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between STITX and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STITX vs. VKSIX — Ранг доходности на риск
STITX
VKSIX
Сравнение STITX c VKSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STITX | VKSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.90 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | -0.66 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.29 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STITX и VKSIX
Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и VKSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STITX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -35.59% | -30.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -16.70% | +1.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.36% | -20.29% | -11.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -32.49% | +0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.34% | -18.88% | -4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -8.93% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.35% | 8.47% | -3.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности STITX и VKSIX
Virtus SGA International Growth Fund (STITX) имеет более высокую волатильность в 4.85% по сравнению с Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что STITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STITX | VKSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.85% | 4.40% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.32% | 12.13% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.51% | 15.82% | -2.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.78% | 19.23% | +21.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 20.95% | +10.06% |
Сравнение комиссий STITX и VKSIX
STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VKSIX в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STITX и VKSIX
Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что сопоставимо с доходностью VKSIX в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 0.37% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
VKSIX Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund | 0.37% | 0.34% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 1.13% | 0.01% | 0.00% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STITX and VKSIX have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STITX has higher volatility (4.85%) compared to VKSIX (4.40%). In terms of maximum drawdown, STITX dropped -65.63% vs VKSIX's -35.59%.
STITX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STITX и VKSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор