PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STITX с GIOTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STITX с GIOTX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STITX (Virtus SGA International Growth Fund) and GIOTX (GMO International Developed Equity Allocation Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STITX returned 10.28%/yr vs 12.10%/yr for GIOTX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. STITX charges 1.08%/yr vs 0.00%/yr for GIOTX.

Доходность

Сравнение доходности STITX и GIOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STITX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у GIOTX с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции STITX уступали акциям GIOTX по среднегодовой доходности: 10.28% против 12.10% соответственно.

STITX

1 день
0.40%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
-3.33%
С начала года
-2.19%
1 год
-2.02%
3 года*
12.04%
5 лет*
6.04%
10 лет*
10.28%

GIOTX

1 день
0.64%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
14.56%
С начала года
19.22%
1 год
40.94%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.03%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STITX и GIOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		-2.19%9.66%29.27%17.26%-18.17%8.67%23.31%29.06%-7.69%31.58%
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		19.22%43.70%10.66%21.03%-12.41%11.14%7.43%24.45%-19.66%26.38%

Correlation

The correlation between STITX and GIOTX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2007 г.

0.86

Over the past year, the correlation between STITX and GIOTX has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus SGA International Growth Fund

GMO International Developed Equity Allocation Fund

Часто сравнивают с STITX:
STITX с PWJZXSTITX с TEDMXSTITX с AIOSTITX с FIGSXSTITX с FINVXSTITX с EPDIXSTITX с FSKLX
Часто сравнивают с GIOTX:
GIOTX с GMWAXGIOTX с BRK-BGIOTX с GWOAXGIOTX с GHVIXGIOTX с GMOQXGIOTX с FDVVGIOTX с DODFX

Доходность на риск

STITX vs. GIOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STITX
Ранг доходности на риск STITX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STITX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STITX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STITX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STITX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STITX: 22
Ранг коэф-та Мартина
GIOTX
Ранг доходности на риск GIOTX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIOTX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIOTX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIOTX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIOTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STITX c GIOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STITXGIOTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
2.61

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
3.55

-3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.47

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.12

3.93

-4.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.32

15.19

-15.51

STITX vs. GIOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STITX на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа GIOTX равного 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STITX и GIOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STITX и GIOTX

Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки GIOTX в -56.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и GIOTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STITXGIOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.63%

-56.51%

-9.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.76%

-10.66%

-4.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.36%

-13.40%

-17.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.89%

-28.34%

-3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.89%

-39.29%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.13%

-0.31%

-19.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.05%

-14.16%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.75%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности STITX и GIOTX

Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 3.43%, в то время как у GMO International Developed Equity Allocation Fund (GIOTX) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GIOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STITXGIOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.43%

4.59%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.39%

13.25%

-1.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.52%

16.08%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.78%

15.52%

+25.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.98%

16.14%

+14.84%

Сравнение комиссий STITX и GIOTX

STITX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии GIOTX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STITX и GIOTX

Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности GIOTX в 8.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GIOTX
GMO International Developed Equity Allocation Fund		8.54%8.04%5.07%6.54%4.45%6.67%4.48%3.74%3.90%3.15%4.04%3.39%
STITX
Virtus SGA International Growth Fund		0.35%1.17%59.54%0.33%5.28%7.65%19.31%31.59%0.30%0.12%0.47%10.60%

Часто задаваемые вопросы

STITX and GIOTX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIOTX has higher volatility (4.59%) compared to STITX (3.43%). In terms of maximum drawdown, STITX dropped -65.63% vs GIOTX's -56.51%.

GIOTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STITX и GIOTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор