Сравнение STITX с EPDPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX).
STITX управляется Virtus. Фонд был запущен 30 янв. 1995 г.. EPDPX управляется Euro Pacific Asset Management. Фонд был запущен 10 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STITX и EPDPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STITX и EPDPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | -10.10% | 9.66% | 29.27% | 17.26% | -18.17% | 8.67% | 23.31% | 29.06% | -7.69% | 31.58% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 8.52% | 61.93% | 0.72% | 7.46% | 1.27% | 7.78% | 8.83% | 13.05% | -11.02% | 15.53% |
Доходность по периодам
С начала года, STITX показывает доходность -10.10%, что значительно ниже, чем у EPDPX с доходностью 8.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STITX имеют среднегодовую доходность 9.84%, а акции EPDPX немного отстают с 9.83%.
STITX
- 1 день
- 2.54%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -10.10%
- 6 месяцев
- -9.47%
- 1 год
- -3.35%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.84%
EPDPX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 18.76%
- 1 год
- 47.83%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- 14.82%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STITX и EPDPX
STITX берет комиссию в 1.08%, что меньше комиссии EPDPX в 1.52%.
Доходность на риск
STITX vs. EPDPX — Ранг доходности на риск
STITX
EPDPX
Сравнение STITX c EPDPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) и EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STITX | EPDPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | 2.99 | -3.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | 3.53 | -3.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.57 | -0.59 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 4.39 | -4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 17.85 | -18.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STITX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 | 2.99 | -3.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.06 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.66 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между STITX и EPDPX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STITX и EPDPX
Дивидендная доходность STITX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности EPDPX в 5.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STITX Virtus SGA International Growth Fund | 1.30% | 1.17% | 59.54% | 0.33% | 5.28% | 7.65% | 19.31% | 31.59% | 0.30% | 0.12% | 0.47% | 10.60% |
EPDPX EuroPac International Dividend Income Fund Class A | 5.68% | 6.55% | 3.82% | 3.08% | 2.56% | 2.07% | 1.70% | 2.43% | 2.66% | 2.69% | 2.24% | 3.58% |
Просадки
Сравнение просадок STITX и EPDPX
Максимальная просадка STITX за все время составила -65.63%, что больше максимальной просадки EPDPX в -39.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STITX и EPDPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STITX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.63% | -39.21% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -10.96% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.89% | -21.06% | -10.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.89% | -33.34% | +1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.59% | -7.16% | -19.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -11.30% | -2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.15% | 2.70% | +1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности STITX и EPDPX
Текущая волатильность для Virtus SGA International Growth Fund (STITX) составляет 5.90%, в то время как у EuroPac International Dividend Income Fund Class A (EPDPX) волатильность равна 7.11%. Это указывает на то, что STITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPDPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STITX | EPDPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 7.11% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.92% | 11.64% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 16.26% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.70% | 14.07% | +26.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 14.88% | +16.13% |