PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с SXRH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с SXRH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE).

STIP и SXRH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. SXRH.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE US Treasury Inflation-Linked Bond 0-5 Years. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и SXRH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и SXRH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.51%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		1.16%6.39%8.05%7.91%-2.22%5.70%6.34%8.23%-0.38%0.30%
Разные валюты инструментов

STIP торгуется в USD, в то время как SXRH.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXRH.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у SXRH.DE с доходностью 1.16%.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

SXRH.DE

1 день
-0.34%
1 месяц
0.18%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.20%
1 год
3.90%
3 года*
7.24%
5 лет*
5.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с SXRH.DE:
SXRH.DE с IS04.DESXRH.DE с SXRM.DESXRH.DE с AYE2.DESXRH.DE с TP05.LSXRH.DE с QDVY.DESXRH.DE с XHYA.DESXRH.DE с VGTY.DE

Сравнение комиссий STIP и SXRH.DE

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SXRH.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. SXRH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
SXRH.DE
Ранг доходности на риск SXRH.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRH.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRH.DE: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRH.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRH.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c SXRH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPSXRH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.61

+1.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

0.97

+2.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.14

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

1.10

+3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

8.12

+5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. SXRH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа SXRH.DE равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и SXRH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPSXRH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.61

+1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.85

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.85

+0.20

Корреляция

Корреляция между STIP и SXRH.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и SXRH.DE

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SXRH.DE в 5.99%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
SXRH.DE
iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist)		5.99%6.14%9.84%8.76%0.72%0.78%4.65%6.24%2.28%0.77%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и SXRH.DE

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, примерно равная максимальной просадке SXRH.DE в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и SXRH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPSXRH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-13.17%

+7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-7.14%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-12.14%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-5.80%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-4.33%

+3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

4.49%

-4.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и SXRH.DE

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares USD TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) (SXRH.DE) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPSXRH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.69%

-1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.78%

-1.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

6.41%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

5.91%

-3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

5.38%

-2.93%