PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с ITPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STIP с ITPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L).

STIP и ITPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STIP и ITPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STIP и ITPS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.13%7.23%1.85%3.08%-12.79%6.77%10.40%9.56%-1.65%2.91%
Разные валюты инструментов

STIP торгуется в USD, в то время как ITPS.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITPS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 0.93%, что значительно выше, чем у ITPS.L с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции STIP превзошли акции ITPS.L по среднегодовой доходности: 3.10% против 2.49% соответственно.

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%

ITPS.L

1 день
-0.14%
1 месяц
-1.24%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.26%
1 год
2.63%
3 года*
3.25%
5 лет*
1.26%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с TPSA.ASITPS.L с IITU.LITPS.L с VUAG.LITPS.L с BNDITPS.L с ERNS.L

Сравнение комиссий STIP и ITPS.L

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии ITPS.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

STIP vs. ITPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c ITPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPITPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.12

0.43

+1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.23

0.67

+2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.08

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.10

0.73

+3.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.94

2.51

+11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. ITPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 2.12, что выше коэффициента Шарпа ITPS.L равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и ITPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPITPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

0.43

+1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.27

0.17

+1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.27

0.32

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.18

+0.86

Корреляция

Корреляция между STIP и ITPS.L составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и ITPS.L

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, тогда как ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STIP и ITPS.L

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что меньше максимальной просадки ITPS.L в -39.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и ITPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

STIPITPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-37.27%

+31.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.95%

-7.12%

+6.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-15.72%

+10.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

-15.72%

+10.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-8.06%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.00%

-10.71%

+9.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.91%

-3.63%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и ITPS.L

Текущая волатильность для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) составляет 0.60%, в то время как у iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что STIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STIPITPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.96%

-1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

3.56%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

6.05%

-4.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.76%

7.35%

-4.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

7.66%

-5.21%