PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ITPS.L с TPSA.AS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ITPS.L с TPSA.AS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS).

ITPS.L и TPSA.AS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TPSA.AS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ITPS.L и TPSA.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ITPS.L и TPSA.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.26%-0.29%3.57%-2.08%-2.35%7.75%7.12%5.33%4.25%-6.03%
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)		1.91%-0.48%3.54%-1.67%-2.90%8.26%7.25%4.81%4.10%-5.35%
Разные валюты инструментов

ITPS.L торгуется в GBP, в то время как TPSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TPSA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TPSA.AS с доходностью 1.91%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITPS.L имеют среднегодовую доходность 3.17%, а акции TPSA.AS немного впереди с 3.25%.

ITPS.L

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.50%
С начала года
1.26%
6 месяцев
1.55%
1 год
-0.32%
3 года*
0.66%
5 лет*
2.05%
10 лет*
3.17%

TPSA.AS

1 день
-0.50%
1 месяц
0.01%
С начала года
1.91%
6 месяцев
1.95%
1 год
0.01%
3 года*
0.83%
5 лет*
2.12%
10 лет*
3.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с ITPS.L:
ITPS.L с IDTP.LITPS.L с TIPZITPS.L с IITU.LITPS.L с VUAG.LITPS.L с STIPITPS.L с BNDITPS.L с ERNS.L
Часто сравнивают с TPSA.AS:
TPSA.AS с UTIP.LTPSA.AS с CU71.LTPSA.AS с OM3M.DETPSA.AS с VGLTTPSA.AS с IEFTPSA.AS с VGSHTPSA.AS с AAAU

Сравнение комиссий ITPS.L и TPSA.AS

И ITPS.L, и TPSA.AS имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ITPS.L
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)
TPSA.AS
iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

ITPS.L vs. TPSA.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ITPS.L
Ранг доходности на риск ITPS.L: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITPS.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITPS.L: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITPS.L: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITPS.L: 1212
Ранг коэф-та Мартина
TPSA.AS
Ранг доходности на риск TPSA.AS: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPSA.AS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPSA.AS: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPSA.AS: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPSA.AS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPSA.AS: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ITPS.L c TPSA.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ITPS.LTPSA.ASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.00

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.06

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.01

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.04

0.21

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.08

0.40

-0.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ITPS.L vs. TPSA.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ITPS.L на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа TPSA.AS равного 0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ITPS.L и TPSA.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ITPS.LTPSA.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.00

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.23

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.40

-0.12

Корреляция

Корреляция между ITPS.L и TPSA.AS составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ITPS.L и TPSA.AS

Ни ITPS.L, ни TPSA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ITPS.L и TPSA.AS

Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки TPSA.AS в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и TPSA.AS.

Загрузка...

Показатели просадок

ITPS.LTPSA.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.27%

-19.92%

-17.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.12%

-8.00%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.72%

-15.19%

-0.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.72%

-15.80%

+0.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.06%

-8.90%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.71%

-6.57%

-4.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

5.79%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности ITPS.L и TPSA.AS

iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (TPSA.AS) имеют волатильность 2.14% и 2.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ITPS.LTPSA.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

2.20%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.48%

4.59%

-0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.39%

8.36%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.78%

8.96%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

10.17%

+0.20%