Сравнение ITPS.L с TIPZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ).
ITPS.L и TIPZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ITPS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gbl Infl Linked US TIPS TR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2006 г.. TIPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Фонд был запущен 3 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ITPS.L и TIPZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ITPS.L и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 1.26% | -0.29% | 3.57% | -2.08% | -2.35% | 7.75% | 7.12% | 5.33% | 4.25% | -6.03% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.11% | -1.68% | 3.29% | -1.80% | -2.28% | 6.48% | 7.72% | 4.51% | 4.18% | -5.80% |
Разные валюты инструментов
ITPS.L торгуется в GBP, в то время как TIPZ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TIPZ были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ITPS.L показывает доходность 1.26%, что значительно ниже, чем у TIPZ с доходностью 3.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ITPS.L имеют среднегодовую доходность 3.17%, а акции TIPZ немного отстают с 3.16%.
ITPS.L
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 1.26%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- -0.32%
- 3 года*
- 0.66%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 3.17%
TIPZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- 0.61%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- 3.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ITPS.L и TIPZ
ITPS.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TIPZ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ITPS.L vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
ITPS.L
TIPZ
Сравнение ITPS.L c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ITPS.L | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 0.07 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.16 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 0.10 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.08 | 0.17 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ITPS.L | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.07 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.22 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.31 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.43 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между ITPS.L и TIPZ составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ITPS.L и TIPZ
ITPS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TIPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITPS.L iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 3.95% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Просадки
Сравнение просадок ITPS.L и TIPZ
Максимальная просадка ITPS.L за все время составила -37.27%, что больше максимальной просадки TIPZ в -17.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ITPS.L и TIPZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ITPS.L | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.27% | -15.77% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.12% | -2.86% | -4.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.72% | -15.77% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.72% | -15.77% | +0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -2.54% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.71% | -4.36% | -6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.91% | 0.99% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности ITPS.L и TIPZ
Текущая волатильность для iShares $ TIPS UCITS ETF USD (Acc) (ITPS.L) составляет 2.14%, в то время как у PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) волатильность равна 2.52%. Это указывает на то, что ITPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ITPS.L | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.52% | -0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.48% | 5.20% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.39% | 7.65% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.78% | 9.19% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.37% | 10.27% | +0.10% |