PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STIP с IBIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STIP с IBIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STIP (iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - STIP tracks the Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L) while IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, STIP returned 4.68% vs 4.54% for IBIC. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STIP charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.

Доходность

Сравнение доходности STIP и IBIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STIP показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.37%.

STIP

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.03%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.18%

IBIC

1 день
0.02%
1 месяц
0.27%
С начала года
2.37%
6 месяцев
2.51%
1 год
4.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STIP и IBIC

2026 (YTD)202520242023
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		2.04%6.03%4.77%2.20%
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		2.37%4.96%5.25%2.17%

Correlation

The correlation between STIP and IBIC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.71

Over the past year, the correlation between STIP and IBIC has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF

Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ
Часто сравнивают с IBIC:
IBIC с VTIPIBIC с RBILIBIC с TIPIBIC с WCMEIBIC с LDRIIBIC с VTPIBIC с IBIG

Доходность на риск

STIP vs. IBIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IBIC
Ранг доходности на риск IBIC: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIC: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIC: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIC: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIC: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIC: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STIP c IBIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STIPIBICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.23
5.05

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.59
9.12

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

2.24

-0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.76

17.27

-10.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.37

67.45

-41.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STIP vs. IBIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STIP на текущий момент составляет 3.23, что ниже коэффициента Шарпа IBIC равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STIP и IBIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STIPIBICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.23

5.05

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.23

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

3.49

-2.42

Просадки

Сравнение просадок STIP и IBIC

Максимальная просадка STIP за все время составила -5.50%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STIP и IBIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STIPIBICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.50%

-0.90%

-4.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.69%

-0.26%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-5.50%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.13%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.10%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.07%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STIP и IBIC

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что STIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STIPIBICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.33%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.99%

0.67%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

0.90%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.75%

1.58%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.45%

1.58%

+0.87%

Сравнение комиссий STIP и IBIC

STIP берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STIP и IBIC

Дивидендная доходность STIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности IBIC в 3.59%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IBIC
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF		3.59%4.43%4.65%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		4.30%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%

Часто задаваемые вопросы

STIP and IBIC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STIP has higher volatility (0.40%) compared to IBIC (0.33%). In terms of maximum drawdown, STIP dropped -5.50% vs IBIC's -0.90%.

On 1-year performance, STIP leads with 4.68% vs 4.54% for IBIC. On fees, STIP is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STIP has performed better with a 4.68% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STIP is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IBIC.

STIP has the higher dividend yield at 4.30%, compared with 3.59% for IBIC.

STIP tracks Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L), while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Their fees differ too: 0.06% for STIP and 0.10% for IBIC.

IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 3.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STIP и IBIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор