Сравнение STHS.L с UHYC.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and UHYC.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while UHYC.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 3.93%/yr for UHYC.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for UHYC.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и UHYC.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как UHYC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UHYC.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STHS.L показывает доходность 1.81%, а UHYC.L немного ниже – 1.76%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
UHYC.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- 0.52%
- С начала года
- 1.76%
- 1 год
- 5.46%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 3.93%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и UHYC.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 0.36% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 1.76% | 1.03% | 9.87% | 6.43% | -1.88% | 3.56% |
Correlation
The correlation between STHS.L and UHYC.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. UHYC.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
UHYC.L
Сравнение STHS.L c UHYC.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | UHYC.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.15 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 1.34 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 3.93 | +9.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и UHYC.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки UHYC.L в -10.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и UHYC.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -10.89% | -11.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -4.06% | +2.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -9.13% | +3.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -10.89% | +1.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.04% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.64% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.38% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и UHYC.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc (UHYC.L) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UHYC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | UHYC.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.68% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.27% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.64% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 9.62% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.61% | -2.88% |
Сравнение комиссий STHS.L и UHYC.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии UHYC.L в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и UHYC.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как UHYC.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
UHYC.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and UHYC.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYC.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYC.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while UHYC.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and Amundi. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.25% for UHYC.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и UHYC.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор