Сравнение STHS.L с TAHY.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and TAHY.L (Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while TAHY.L tracks the iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, STHS.L returned 8.03%/yr vs 6.97%/yr for TAHY.L. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и TAHY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.
STHS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 4.30%
TAHY.L
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- С начала года
- 3.40%
- 1 год
- 5.76%
- 3 года*
- 6.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и TAHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.69% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 0.37% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 3.40% | -0.38% | 19.59% | -15.20% | -8.69% | -11.17% |
Correlation
The correlation between STHS.L and TAHY.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
TAHY.L
Сравнение STHS.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | TAHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.13 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 0.92 | +2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 2.26 | +11.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и TAHY.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и TAHY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -40.62% | +17.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -5.98% | +4.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -7.70% | +2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -15.32% | +15.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -21.35% | +19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.43% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и TAHY.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.93%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | TAHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 2.17% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.89% | -3.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 7.52% | -4.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 14.73% | -8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 14.73% | -8.00% |
Сравнение комиссий STHS.L и TAHY.L
И STHS.L, и TAHY.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и TAHY.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.50% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
TAHY.L Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and TAHY.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHS.L and TAHY.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и TAHY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор