PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STHS.L с TAHY.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STHS.L и TAHY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

STHS.L торгуется в GBP, в то время как TAHY.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TAHY.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHS.L показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у TAHY.L с доходностью 3.40%.


STHS.L

1 день
0.19%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.30%
С начала года
1.69%
1 год
6.12%
3 года*
8.03%
5 лет*
4.67%
10 лет*
4.30%

TAHY.L

1 день
-1.09%
1 месяц
-0.67%
6 месяцев
1.81%
С начала года
3.40%
1 год
5.76%
3 года*
6.97%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STHS.L и TAHY.L


Correlation

The correlation between STHS.L and TAHY.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2021 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

STHS.L vs. TAHY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHS.L
Ранг доходности на риск STHS.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHS.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHS.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHS.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHS.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHS.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина

TAHY.L
Ранг доходности на риск TAHY.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAHY.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAHY.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAHY.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAHY.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAHY.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHS.L c TAHY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STHS.LTAHY.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.13

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.92

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

2.26

+11.39

STHS.L vs. TAHY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHS.L на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TAHY.L равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHS.L и TAHY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STHS.L и TAHY.L

Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки TAHY.L в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и TAHY.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STHS.LTAHY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-40.62%

+17.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-5.98%

+4.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-7.70%

+2.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-15.32%

+15.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-21.35%

+19.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

2.43%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности STHS.L и TAHY.L

Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.93%, в то время как у Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc) (TAHY.L) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STHS.LTAHY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

2.17%

-1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

5.89%

-3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.49%

7.52%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

14.73%

-8.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

14.73%

-8.00%

Сравнение комиссий STHS.L и TAHY.L

И STHS.L, и TAHY.L имеют комиссию равную 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STHS.L и TAHY.L

Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как TAHY.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
7.50%7.11%7.57%6.39%4.95%4.52%4.92%5.08%5.34%5.18%5.43%0.37%
TAHY.L
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond Screened Core UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


STHS.L and TAHY.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

STHS.L and TAHY.L have the same expense ratio: 0.60% per year.

STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while TAHY.L tracks iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index. They also come from different issuers: PIMCO and Janus Henderson.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STHS.L и TAHY.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор