Сравнение STHS.L с HYEA.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYEA.L (iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF) are both High Yield Bonds funds - STHS.L tracks the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index while HYEA.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.67%/yr vs 3.52%/yr for HYEA.L. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for HYEA.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и HYEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как HYEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HYEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.69%, что значительно выше, чем у HYEA.L с доходностью 0.25%.
STHS.L
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.30%
- С начала года
- 1.69%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 8.03%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 4.30%
HYEA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 3.70%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и HYEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.69% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | -0.25% |
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.25% | 6.97% | 4.26% | 7.03% | -1.62% | 1.84% | 3.79% | 7.67% | 1.25% | -17.25% |
Correlation
The correlation between STHS.L and HYEA.L is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. HYEA.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
HYEA.L
Сравнение STHS.L c HYEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | HYEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.15 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | 1.63 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | 4.21 | +9.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и HYEA.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки HYEA.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и HYEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -21.65% | -1.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -2.28% | +0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -4.27% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -9.31% | -0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -2.13% | +1.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.89% | +5.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.88% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и HYEA.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.93%, в то время как у iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF (HYEA.L) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | HYEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 1.65% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.38% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49% | 4.54% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.47% | -0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 9.38% | -2.65% |
Сравнение комиссий STHS.L и HYEA.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYEA.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и HYEA.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, тогда как HYEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEA.L iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 7.50% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and HYEA.L have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEA.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEA.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYEA.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR USD. They also come from different issuers: PIMCO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.50% for HYEA.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и HYEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор