PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STHS.L с HYGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности STHS.L и HYGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.


STHS.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.30%
6 месяцев
1.41%
С начала года
1.81%
1 год
5.91%
3 года*
7.98%
5 лет*
4.70%
10 лет*
4.30%

HYGB.L

1 день
0.36%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
2.50%
С начала года
3.73%
1 год
7.76%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.29%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STHS.L и HYGB.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
1.81%8.53%8.27%10.62%-5.62%4.05%1.89%8.01%-2.09%
HYGB.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)
3.73%1.56%13.72%1.66%-2.52%0.59%1.90%10.99%-23.28%

Correlation

The correlation between STHS.L and HYGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г.

-0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

STHS.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHS.L
Ранг доходности на риск STHS.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHS.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHS.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHS.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHS.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина

HYGB.L
Ранг доходности на риск HYGB.L: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGB.L: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGB.L: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGB.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGB.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGB.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHS.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


STHS.LHYGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.33

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

5.93

+7.26

STHS.L vs. HYGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHS.L на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа HYGB.L равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHS.L и HYGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STHS.L и HYGB.L

Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и HYGB.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


STHS.LHYGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.74%

-26.72%

+3.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.84%

-3.31%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.34%

-8.96%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.53%

-23.02%

+13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-1.93%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-14.28%

+12.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

1.30%

-0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности STHS.L и HYGB.L

Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


STHS.LHYGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

1.48%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.84%

4.96%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

6.52%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

18.18%

-11.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.73%

17.40%

-10.67%

Сравнение комиссий STHS.L и HYGB.L

STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STHS.L и HYGB.L

Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HYGB.L
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STHS.L
PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)
6.96%7.11%7.57%6.39%4.95%4.52%4.92%5.08%5.34%5.18%5.43%0.37%

Часто задаваемые вопросы


STHS.L and HYGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.

STHS.L is categorized as High Yield Bonds, while HYGB.L is Emerging Markets Bonds. STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.40% for HYGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STHS.L и HYGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор