Сравнение STHS.L с HYGB.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and HYGB.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - STHS.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 3.29%/yr for HYGB.L. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.40%/yr for HYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и HYGB.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у HYGB.L с доходностью 3.73%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
HYGB.L
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -0.41%
- 6 месяцев
- 2.50%
- С начала года
- 3.73%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 8.68%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и HYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.09% |
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.73% | 1.56% | 13.72% | 1.66% | -2.52% | 0.59% | 1.90% | 10.99% | -23.28% |
Correlation
The correlation between STHS.L and HYGB.L is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | -0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. HYGB.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
HYGB.L
Сравнение STHS.L c HYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | HYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.21 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 2.33 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 5.93 | +7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и HYGB.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что меньше максимальной просадки HYGB.L в -26.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и HYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -26.72% | +3.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -3.31% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -8.96% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -23.02% | +13.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -1.93% | +1.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -14.28% | +12.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.30% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и HYGB.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYGB.L) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | HYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.48% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 4.96% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.52% | -3.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 18.18% | -11.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 17.40% | -10.67% |
Сравнение комиссий STHS.L и HYGB.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии HYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и HYGB.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как HYGB.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGB.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and HYGB.L have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYGB.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYGB.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L is categorized as High Yield Bonds, while HYGB.L is Emerging Markets Bonds. STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while HYGB.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: PIMCO and VanEck. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.40% for HYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и HYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор