Сравнение STHS.L с MINT.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and MINT.L (PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - STHS.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while MINT.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by PIMCO. STHS.L is passively managed, while MINT.L is actively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 2.37%/yr for MINT.L. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for MINT.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и MINT.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как MINT.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MINT.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у MINT.L с доходностью 2.52%. За последние 10 лет акции STHS.L превзошли акции MINT.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.37% соответственно.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
MINT.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 1.52%
- С начала года
- 2.52%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам STHS.L и MINT.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 4.36% |
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 2.52% | -2.80% | 7.60% | 0.43% | 11.14% | 0.85% | -1.68% | -0.65% | 7.67% | -6.94% |
Correlation
The correlation between STHS.L and MINT.L is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. MINT.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
MINT.L
Сравнение STHS.L c MINT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | MINT.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.84 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 2.31 | +10.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и MINT.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки MINT.L в -15.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и MINT.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -15.69% | -7.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -5.03% | +3.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -9.68% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -15.65% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -15.69% | -7.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -4.05% | +4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -6.12% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.83% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и MINT.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) (MINT.L) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | MINT.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.69% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.09% | -2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.60% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.43% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 8.71% | -1.98% |
Сравнение комиссий STHS.L и MINT.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии MINT.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и MINT.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности MINT.L в 4.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT.L PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF USD (Dist) | 4.01% | 4.43% | 5.18% | 4.81% | 1.51% | 0.34% | 1.17% | 2.63% | 2.33% | 1.56% | 1.31% | 0.79% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and MINT.L have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MINT.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MINT.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L is categorized as High Yield Bonds, while MINT.L is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.35% for MINT.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и MINT.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор