Сравнение STHS.L с STEA.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and STEA.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) are both High Yield Bonds funds from PIMCO tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STHS.L returned 4.70%/yr vs 2.95%/yr for STEA.L. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и STEA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как STEA.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения STEA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у STEA.L с доходностью -1.93%.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
STEA.L
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -1.91%
- 6 месяцев
- -1.52%
- С начала года
- -1.93%
- 1 год
- 2.12%
- 3 года*
- 5.68%
- 5 лет*
- 2.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHS.L и STEA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 0.28% |
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | -1.93% | 12.29% | 1.80% | 6.97% | -2.10% | -2.70% | 7.22% | 0.74% | -2.44% | 0.70% |
Correlation
The correlation between STHS.L and STEA.L is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2017 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. STEA.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
STEA.L
Сравнение STHS.L c STEA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | STEA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.07 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.79 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 2.06 | +11.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и STEA.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки STEA.L в -21.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и STEA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -21.02% | -1.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -2.69% | +0.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -2.97% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -10.92% | +1.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -2.42% | +2.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.74% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.03% | -0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и STEA.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (STEA.L) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | STEA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.20% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 3.78% | -0.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 5.07% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 7.04% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 8.33% | -1.60% |
Сравнение комиссий STHS.L и STEA.L
И STHS.L, и STEA.L имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и STEA.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, тогда как STEA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEA.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and STEA.L have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STHS.L and STEA.L have the same expense ratio: 0.60% per year.
Both ETFs track ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и STEA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор