Сравнение STHS.L с LDCU.L
STHS.L (PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) and LDCU.L (PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - STHS.L is a High Yield Bonds fund tracking the ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while LDCU.L is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, STHS.L returned 4.30%/yr vs 2.67%/yr for LDCU.L. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. STHS.L charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for LDCU.L.
Доходность
Сравнение доходности STHS.L и LDCU.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
STHS.L торгуется в GBP, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, STHS.L показывает доходность 1.81%, что значительно выше, чем у LDCU.L с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции STHS.L превзошли акции LDCU.L по среднегодовой доходности: 4.30% против 2.67% соответственно.
STHS.L
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.41%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.98%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 4.30%
LDCU.L
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -1.29%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- 0.75%
- 1 год
- 3.39%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение доходности по годам STHS.L и LDCU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.81% | 8.53% | 8.27% | 10.62% | -5.62% | 4.05% | 1.89% | 8.01% | -2.38% | 4.36% |
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 0.75% | -1.05% | 7.08% | 0.91% | 5.85% | 0.55% | 1.49% | 2.95% | 6.99% | -5.62% |
Correlation
The correlation between STHS.L and LDCU.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2015 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHS.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск
STHS.L
LDCU.L
Сравнение STHS.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHS.L | LDCU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.09 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | 0.66 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.19 | 1.75 | +11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHS.L и LDCU.L
Максимальная просадка STHS.L за все время составила -22.74%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHS.L и LDCU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHS.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.74% | -14.74% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.84% | -5.04% | +3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.34% | -8.21% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.53% | -14.74% | +5.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.74% | -14.74% | -8.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -3.11% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -5.59% | +3.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 1.92% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHS.L и LDCU.L
Текущая волатильность для PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (STHS.L) составляет 0.90%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что STHS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHS.L | LDCU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.90% | 1.66% | -0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.84% | 5.00% | -2.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 6.78% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 8.24% | -1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.73% | 8.66% | -1.93% |
Сравнение комиссий STHS.L и LDCU.L
STHS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHS.L и LDCU.L
Дивидендная доходность STHS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.96%, что больше доходности LDCU.L в 4.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.55% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
STHS.L PIMCO Advantage US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 6.96% | 7.11% | 7.57% | 6.39% | 4.95% | 4.52% | 4.92% | 5.08% | 5.34% | 5.18% | 5.43% | 0.37% |
Часто задаваемые вопросы
STHS.L and LDCU.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LDCU.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LDCU.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for STHS.L.
STHS.L is categorized as High Yield Bonds, while LDCU.L is Corporate Bonds. STHS.L tracks ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index, while LDCU.L tracks Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Their fees differ too: 0.60% for STHS.L and 0.49% for LDCU.L.
Подберите оптимальное распределение для STHS.L и LDCU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор