Сравнение STHH с SAPH
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. STHH is passively managed, while SAPH is actively managed. Over the past year, STHH returned 117.48% vs -28.52% for SAPH. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 109.29%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -15.51%.
STHH
- 1 день
- -2.75%
- 1 месяц
- -25.78%
- 6 месяцев
- 85.93%
- С начала года
- 109.29%
- 1 год
- 117.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 101.66%
SAPH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 20.74%
- 6 месяцев
- 2.92%
- С начала года
- -15.51%
- 1 год
- -28.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -18.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $29.01K | $23.62K | $20.67K | |
| $165.48K | $244.02K | $517.88K |
Сравнение доходности по годам STHH и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 109.29% | 17.60% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -15.51% | -4.75% |
Correlation
The correlation between STHH and SAPH is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
STHH
SAPH
Сравнение STHH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 0.88 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | -0.61 | +3.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.83 | -0.98 | +10.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и SAPH
Максимальная просадка STHH за все время составила -37.98%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.98% | -51.72% | +13.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.98% | -47.02% | +9.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.16% | -36.65% | +3.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.04% | -23.31% | +12.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.00% | 29.24% | -17.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и SAPH
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 26.36% по сравнению с ADRhedged SAP ETF (SAPH) с волатильностью 15.39%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.36% | 15.39% | +10.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.49% | 28.96% | +19.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.56% | 37.57% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.08% | 35.55% | +19.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.08% | 35.55% | +19.53% |
Сравнение комиссий STHH и SAPH
И STHH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и SAPH
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности SAPH в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.30% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.96% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and SAPH have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (26.36%) compared to SAPH (15.39%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -37.98% vs SAPH's -51.72%.
On 1-year performance, STHH leads with 117.48% vs -28.52% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SAPH has been the lower-risk option at 15.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 117.48% return vs -28.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.96% for STHH.
STHH is categorized as Technology Equities, while SAPH is Actively Managed.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор