Сравнение STHH с SAPH
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and SAPH (ADRhedged SAP ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while SAPH is a Actively Managed fund actively managed by ADRhedged. STHH is passively managed, while SAPH is actively managed. Over the past year, STHH returned 104.16% vs -44.18% for SAPH. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности STHH и SAPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 148.48%, что значительно выше, чем у SAPH с доходностью -29.61%.
STHH
- 1 день
- -7.18%
- 1 месяц
- -14.31%
- 6 месяцев
- 127.36%
- С начала года
- 148.48%
- 1 год
- 104.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAPH
- 1 день
- 3.72%
- 1 месяц
- -0.69%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -29.61%
- 1 год
- -44.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и SAPH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 148.48% | 17.60% |
SAPH ADRhedged SAP ETF | -29.61% | -4.75% |
Correlation
The correlation between STHH and SAPH is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. SAPH — Ранг доходности на риск
STHH
SAPH
Сравнение STHH c SAPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и ADRhedged SAP ETF (SAPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STHH | SAPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.76 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | -0.91 | +4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.87 | -1.45 | +8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STHH и SAPH
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки SAPH в -51.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и SAPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -51.14% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -48.85% | +14.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -47.22% | +26.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.22% | -22.55% | +12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 30.53% | -15.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и SAPH
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.20% по сравнению с ADRhedged SAP ETF (SAPH) с волатильностью 11.43%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAPH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | SAPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.20% | 11.43% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 31.75% | +11.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.44% | 35.26% | +19.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.31% | 34.18% | +18.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.31% | 34.18% | +18.13% |
Сравнение комиссий STHH и SAPH
И STHH, и SAPH имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и SAPH
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности SAPH в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
SAPH ADRhedged SAP ETF | 3.96% | 0.00% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.81% | 0.69% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and SAPH have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.20%) compared to SAPH (11.43%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs SAPH's -51.14%.
On 1-year performance, STHH leads with 104.16% vs -44.18% for SAPH. Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. On volatility, SAPH has been the lower-risk option at 11.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 104.16% return vs -44.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH and SAPH have the same expense ratio: 0.19% per year.
SAPH has the higher dividend yield at 3.96%, compared with 0.81% for STHH.
STHH is categorized as Technology Equities, while SAPH is Actively Managed.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и SAPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор