Сравнение STHH с FEPI
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and FEPI (REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF) are both Technology Equities funds. STHH is passively managed, while FEPI is actively managed. Over the past year, STHH returned 209.77% vs 33.15% for FEPI. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. STHH charges 0.19%/yr vs 0.65%/yr for FEPI.
Доходность
Сравнение доходности STHH и FEPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 209.56%, что значительно выше, чем у FEPI с доходностью 10.42%.
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FEPI
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 5.91%
- С начала года
- 10.42%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и FEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 10.42% | 36.33% |
Correlation
The correlation between STHH and FEPI is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. FEPI — Ранг доходности на риск
STHH
FEPI
Сравнение STHH c FEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | FEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.36 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 2.58 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 8.66 | +5.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 2.02 | +2.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 1.16 | +3.28 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и FEPI
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки FEPI в -23.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и FEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -23.56% | -10.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -12.91% | -20.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.45% | +1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -3.51% | -6.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 3.84% | +11.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и FEPI
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF (FEPI) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | FEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 3.31% | +17.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | 12.58% | +24.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 16.54% | +33.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.44% | 19.02% | +30.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 19.02% | +30.42% |
Сравнение комиссий STHH и FEPI
STHH берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FEPI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и FEPI
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FEPI в 23.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | 23.92% | 25.48% | 27.18% | 4.21% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and FEPI have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to FEPI (3.31%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs FEPI's -23.56%.
On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 33.15% for FEPI. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FEPI has been the lower-risk option at 3.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 33.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for FEPI.
FEPI has the higher dividend yield at 23.92%, compared with 0.55% for STHH.
They also come from different issuers: ADRhedged and REX. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.65% for FEPI.
STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и FEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор