Сравнение STHH с CHPS
STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) and CHPS (Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF) are both exchange-traded funds - STHH is a Technology Equities fund tracking the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while CHPS is a Semiconductors fund tracking the Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, STHH returned 209.77% vs 223.67% for CHPS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STHH charges 0.19%/yr vs 0.15%/yr for CHPS.
Доходность
Сравнение доходности STHH и CHPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STHH показывает доходность 209.56%, что значительно выше, чем у CHPS с доходностью 107.97%.
STHH
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 45.30%
- С начала года
- 209.56%
- 6 месяцев
- 210.55%
- 1 год
- 209.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHPS
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- 32.32%
- С начала года
- 107.97%
- 6 месяцев
- 109.04%
- 1 год
- 223.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STHH и CHPS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 209.56% | 16.74% |
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 107.97% | 86.06% |
Correlation
The correlation between STHH and CHPS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г. | 0.74 |
The correlation between STHH and CHPS has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STHH vs. CHPS — Ранг доходности на риск
STHH
CHPS
Сравнение STHH c CHPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) и Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STHH | CHPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.81 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.23 | 12.87 | -6.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 49.99 | -35.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STHH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.20 | 6.54 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.44 | 1.81 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок STHH и CHPS
Максимальная просадка STHH за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки CHPS в -39.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHH и CHPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STHH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -39.44% | +5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.89% | -17.50% | -16.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -9.16% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.90% | 4.50% | +10.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности STHH и CHPS
STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF (CHPS) с волатильностью 14.18%. Это указывает на то, что STHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STHH | CHPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 14.18% | +6.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.77% | 28.19% | +8.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.39% | 34.43% | +15.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.44% | 33.78% | +15.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.44% | 33.78% | +15.66% |
Сравнение комиссий STHH и CHPS
STHH берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии CHPS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STHH и CHPS
Дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности CHPS в 0.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF | 0.32% | 0.68% | 1.75% | 0.36% |
STHH STMicroelectronics NV ADRhedged | 0.55% | 0.69% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STHH and CHPS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STHH has higher volatility (20.33%) compared to CHPS (14.18%). In terms of maximum drawdown, STHH dropped -33.89% vs CHPS's -39.44%.
On 1-year performance, CHPS leads with 223.67% vs 209.77% for STHH. On fees, CHPS is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CHPS has been the lower-risk option at 14.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CHPS has performed better with a 223.67% return vs 209.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CHPS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for STHH.
STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.32% for CHPS.
STHH is categorized as Technology Equities, while CHPS is Semiconductors. STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return, while CHPS tracks Solactive Semiconductor ESG Screened Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ADRhedged and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for STHH and 0.15% for CHPS.
CHPS currently has the higher Sharpe Ratio (6.54 vs 4.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STHH и CHPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор