Сравнение STHE.L с LDCU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L).

STHE.L и LDCU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STHE.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 11 дек. 2017 г.. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и LDCU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STHE.L и LDCU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	-0.63%	6.43%	6.85%	8.96%	-6.98%	3.51%	1.79%	6.81%	-3.40%	3.56%
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist	1.23%	-6.10%	12.19%	3.03%	0.47%	7.06%	-4.05%	9.43%	5.75%	-9.37%

Разные валюты инструментов

STHE.L торгуется в EUR, в то время как LDCU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LDCU.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, STHE.L показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у LDCU.L с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции STHE.L превзошли акции LDCU.L по среднегодовой доходности: 3.67% против 2.80% соответственно.

STHE.L

1 день: 0.58%

1 месяц: -0.24%

С начала года: -0.63%

6 месяцев: 0.38%

1 год: 5.15%

3 года*: 6.47%

5 лет*: 3.17%

10 лет*: 3.67%

LDCU.L

1 день: 0.15%

1 месяц: -0.11%

С начала года: 1.23%

6 месяцев: 2.09%

1 год: -2.71%

3 года*: 3.00%

5 лет*: 2.66%

10 лет*: 2.80%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

Название символа

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с STHE.L:

STHE.L с SDHY.L STHE.L с FAHY.L STHE.L с STHY.L STHE.L с HYFC.L STHE.L с IHYU.L STHE.L с HYUS.L STHE.L с WIAU.L

Часто сравнивают с LDCU.L:

LDCU.L с EMLP.L LDCU.L с PSRW.L LDCU.L с JURE.L LDCU.L с STIP LDCU.L с SUSU.L LDCU.L с ERNA.L LDCU.L с EMLI.L

Сравнение комиссий STHE.L и LDCU.L

STHE.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии LDCU.L в 0.49%.

STHE.L

PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged

LDCU.L

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

STHE.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STHE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LDCU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STHE.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) и PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	STHE.L	LDCU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.15	-0.34	+1.49
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.68	-0.41	+2.09
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.26	0.95	+0.31
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.73	-0.43	+2.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	8.63	-0.73	+9.35
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STHE.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STHE.L на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа LDCU.L равного -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STHE.L и LDCU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	STHE.L	LDCU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.15	-0.34	+1.49
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.59	0.35	+0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.54	0.38	+0.17
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.44	0.44	0.00

Корреляция

Корреляция между STHE.L и LDCU.L составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и LDCU.L

Дивидендная доходность STHE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.07%, что больше доходности LDCU.L в 4.52%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
STHE.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged	7.07%	7.17%	7.64%	6.27%	4.99%	4.57%	4.88%	5.14%	5.37%	5.18%	5.41%	5.28%
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist	4.52%	4.42%	4.40%	3.45%	1.93%	1.77%	2.17%	2.96%	2.75%	2.26%	2.37%	2.13%

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и LDCU.L

Максимальная просадка STHE.L за все время составила -24.40%, что больше максимальной просадки LDCU.L в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STHE.L и LDCU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	STHE.L	LDCU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.40%	-9.42%	-14.98%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.82%	-2.10%	-1.72%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-10.27%	-9.42%	-0.85%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-24.40%	-9.42%	-14.98%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-1.16%	-1.39%	+0.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-2.04%	-1.28%	-0.76%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.59%	0.56%	+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и LDCU.L

Текущая волатильность для PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Inc EUR Hedged (STHE.L) составляет 1.31%, в то время как у PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что STHE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDCU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	STHE.L	LDCU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.31%	2.06%	-0.75%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.18%	4.53%	-2.35%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.48%	7.85%	-3.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.34%	7.51%	-2.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.76%	7.44%	-0.68%

Сравнение STHE.L с LDCU.L

Доходность

Сравнение доходности STHE.L и LDCU.L

Сравнение доходности по годам STHE.L и LDCU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

STHE.L

LDCU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий STHE.L и LDCU.L

Доходность на риск

STHE.L vs. LDCU.L — Ранг доходности на риск

STHE.L

LDCU.L

Сравнение STHE.L c LDCU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

STHE.L vs. LDCU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов STHE.L и LDCU.L

Просадки

Сравнение просадок STHE.L и LDCU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности STHE.L и LDCU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)