PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STGIX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STGIX с WFBIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STGIX (Virtus Seix Core Bond Fund) and WFBIX (iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 10 years, STGIX returned 1.20%/yr vs 1.96%/yr for WFBIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. STGIX charges 0.64%/yr vs 0.05%/yr for WFBIX.

Доходность

Сравнение доходности STGIX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STGIX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции STGIX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.20% против 1.96% соответственно.

STGIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.63%
3 года*
3.01%
5 лет*
-0.54%
10 лет*
1.20%

WFBIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
0.43%
6 месяцев
0.32%
1 год
5.35%
3 года*
5.33%
5 лет*
0.99%
10 лет*
1.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STGIX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		0.15%6.38%0.35%4.54%-13.84%-1.58%8.89%7.48%-0.27%2.91%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		0.43%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Correlation

The correlation between STGIX and WFBIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 1993 г.

0.91

The correlation between STGIX and WFBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Seix Core Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с STGIX:
STGIX с BRLNSTGIX с PSTAXSTGIX с PHRAXSTGIX с FEDUXSTGIX с FSMOXSTGIX с STCIXSTGIX с UMMGX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGWFBIX с AGGU.L

Доходность на риск

STGIX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STGIX
Ранг доходности на риск STGIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STGIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STGIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STGIX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STGIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STGIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STGIX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STGIXWFBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
1.36

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.04

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.60

5.34

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STGIX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STGIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WFBIX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STGIX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STGIXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.36

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.16

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.38

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.94

-0.11

Просадки

Сравнение просадок STGIX и WFBIX

Максимальная просадка STGIX за все время составила -18.86%, примерно равная максимальной просадке WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STGIX и WFBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STGIXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-18.68%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-3.02%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.60%

-6.09%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-17.84%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.86%

-18.68%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-1.50%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.79%

-2.26%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.00%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STGIX и WFBIX

Virtus Seix Core Bond Fund (STGIX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) имеют волатильность 1.37% и 1.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STGIXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

1.34%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.75%

2.83%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.97%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.95%

6.40%

-0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.93%

5.17%

-0.24%

Сравнение комиссий STGIX и WFBIX

STGIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STGIX и WFBIX

Дивидендная доходность STGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности WFBIX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STGIX
Virtus Seix Core Bond Fund		4.02%4.01%3.38%3.23%2.74%1.23%3.09%2.00%2.29%1.92%3.76%2.67%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.91%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, STGIX and WFBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STGIX has higher volatility (1.37%) compared to WFBIX (1.34%). In terms of maximum drawdown, STGIX dropped -18.86% vs WFBIX's -18.68%.

WFBIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STGIX и WFBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор