PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с SSEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с SSEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. SSEYX управляется State Street. Фонд был запущен 11 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и SSEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и SSEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		0.27%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		-4.34%17.52%25.01%26.29%-18.18%28.58%18.28%31.42%-4.54%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у SSEYX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям SSEYX по среднегодовой доходности: 13.12% против 13.99% соответственно.

STFGX

1 день
2.68%
1 месяц
-5.07%
С начала года
0.27%
6 месяцев
3.59%
1 год
23.96%
3 года*
18.00%
5 лет*
11.99%
10 лет*
13.12%

SSEYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.39%
1 год
17.01%
3 года*
18.20%
5 лет*
11.70%
10 лет*
13.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

State Street Equity 500 Index II Portfolio

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с SSEYX:
SSEYX с VOOSSEYX с SVSPXSSEYX с SPYSSEYX с MXVIXSSEYX с RWMGXSSEYX с SWPPXSSEYX с VTI

Сравнение комиссий STFGX и SSEYX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SSEYX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

STFGX
State Farm Growth Fund
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio

Доходность на риск

STFGX vs. SSEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSEYX
Ранг доходности на риск SSEYX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSEYX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSEYX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSEYX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSEYX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSEYX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c SSEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXSSEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

0.96

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.47

+0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

1.50

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

7.19

+1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. SSEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.38, что выше коэффициента Шарпа SSEYX равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и SSEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXSSEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

0.96

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.70

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.72

-0.11

Корреляция

Корреляция между STFGX и SSEYX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и SSEYX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.40%, что больше доходности SSEYX в 1.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.40%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
SSEYX
State Street Equity 500 Index II Portfolio		1.45%1.38%1.93%1.46%1.57%2.48%3.63%2.36%5.91%5.37%2.29%3.47%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и SSEYX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки SSEYX в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и SSEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXSSEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-33.75%

-15.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-12.10%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-24.52%

+2.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-33.75%

+2.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-6.22%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-4.14%

-3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и SSEYX

State Farm Growth Fund (STFGX) и State Street Equity 500 Index II Portfolio (SSEYX) имеют волатильность 5.15% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXSSEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

5.34%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

9.51%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.48%

18.29%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.92%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

18.05%

-1.30%