PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с QKACX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STFGX с QKACX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STFGX (State Farm Growth Fund) and QKACX (Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, STFGX returned 14.03%/yr vs 16.88%/yr for QKACX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. STFGX charges 0.12%/yr vs 0.73%/yr for QKACX.

Доходность

Сравнение доходности STFGX и QKACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность 12.00%, что значительно выше, чем у QKACX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции STFGX уступали акциям QKACX по среднегодовой доходности: 14.03% против 16.88% соответственно.

STFGX

1 день
-0.32%
1 месяц
2.52%
С начала года
12.00%
6 месяцев
11.39%
1 год
32.55%
3 года*
21.17%
5 лет*
13.30%
10 лет*
14.03%

QKACX

1 день
-0.79%
1 месяц
2.20%
С начала года
6.95%
6 месяцев
8.31%
1 год
22.40%
3 года*
24.91%
5 лет*
15.66%
10 лет*
16.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STFGX и QKACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STFGX
State Farm Growth Fund		12.00%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%28.02%-5.35%16.60%
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		6.95%21.16%31.05%23.55%-14.17%31.45%22.00%26.88%-2.65%21.15%

Correlation

The correlation between STFGX and QKACX is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2007 г.

0.87

Over the past year, the correlation between STFGX and QKACX has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с STFBXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с QKACX:
QKACX с TIBIXQKACX с AQGIXQKACX с RICGXQKACX с FGSKXQKACX с EMDIXQKACX с FLCSXQKACX с SVAAX

Доходность на риск

STFGX vs. QKACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QKACX
Ранг доходности на риск QKACX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QKACX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QKACX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QKACX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QKACX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QKACX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c QKACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXQKACXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
1.95

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.05
2.85

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.86

2.70

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.24

12.64

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. QKACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 2.89, что выше коэффициента Шарпа QKACX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и QKACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXQKACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

1.95

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.90

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.48

+0.15

Просадки

Сравнение просадок STFGX и QKACX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что меньше максимальной просадки QKACX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и QKACX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STFGXQKACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-60.51%

+11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.51%

-8.66%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.65%

-19.42%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-23.05%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

-36.47%

+5.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.32%

-1.02%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-11.20%

+3.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.85%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и QKACX

State Farm Growth Fund (STFGX) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6 (QKACX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что STFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QKACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STFGXQKACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.72%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.47%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

11.99%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.37%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.77%

18.70%

-1.93%

Сравнение комиссий STFGX и QKACX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии QKACX в 0.73%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и QKACX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.73%, что больше доходности QKACX в 4.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QKACX
Federated Hermes MDT All Cap Core Fund Class R6		4.42%4.72%8.90%1.45%11.20%17.85%3.09%3.41%8.83%0.74%0.00%0.52%
STFGX
State Farm Growth Fund		5.73%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%

Часто задаваемые вопросы

STFGX and QKACX have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STFGX has higher volatility (3.11%) compared to QKACX (2.72%). In terms of maximum drawdown, STFGX dropped -48.88% vs QKACX's -60.51%.

STFGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STFGX и QKACX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор