PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STFGX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STFGX с FNSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

STFGX управляется State Farm. Фонд был запущен 14 мар. 1968 г.. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности STFGX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STFGX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STFGX
State Farm Growth Fund		-2.35%19.19%20.85%17.49%-11.27%25.90%15.65%5.78%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.34%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, STFGX показывает доходность -2.35%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 3.34%.

STFGX

1 день
-0.37%
1 месяц
-7.52%
С начала года
-2.35%
6 месяцев
1.35%
1 год
20.64%
3 года*
16.97%
5 лет*
11.56%
10 лет*
12.82%

FNSTX

1 день
-0.91%
1 месяц
-6.77%
С начала года
3.34%
6 месяцев
5.71%
1 год
24.93%
3 года*
15.89%
5 лет*
10.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Farm Growth Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с STFGX:
STFGX с VOOSTFGX с SPYSTFGX с FXAIXSTFGX с PGRSTFGX с AGTHXSTFGX с FNILXSTFGX с ARKK
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий STFGX и FNSTX

STFGX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
STFGX
State Farm Growth Fund

Доходность на риск

STFGX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STFGX
Ранг доходности на риск STFGX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STFGX: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STFGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STFGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STFGX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STFGX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STFGX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Farm Growth Fund (STFGX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STFGXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.61

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.09

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.30

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

3.08

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

10.64

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STFGX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STFGX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNSTX равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STFGX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STFGXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.61

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.68

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.58

+0.03

Корреляция

Корреляция между STFGX и FNSTX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STFGX и FNSTX

Дивидендная доходность STFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности FNSTX в 4.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STFGX
State Farm Growth Fund		6.57%6.42%8.96%6.39%0.96%15.49%2.81%3.33%4.11%3.40%3.39%13.76%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		4.03%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STFGX и FNSTX

Максимальная просадка STFGX за все время составила -48.88%, что больше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STFGX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

STFGXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.88%

-35.82%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.60%

-8.43%

-4.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.97%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-7.47%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.25%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.44%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STFGX и FNSTX

Текущая волатильность для State Farm Growth Fund (STFGX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что STFGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STFGXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

6.52%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

12.38%

-3.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.32%

16.05%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

14.92%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.79%

-2.06%