PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEZX с AIIEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEZX с AIIEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STEZX (AB International Strategic Equities Portfolio) and AIIEX (Invesco EQV International Equity Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, STEZX returned 11.07%/yr vs 6.40%/yr for AIIEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. STEZX charges 0.71%/yr vs 1.35%/yr for AIIEX.

Доходность

Сравнение доходности STEZX и AIIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEZX показывает доходность 21.69%, что значительно выше, чем у AIIEX с доходностью 11.41%. За последние 10 лет акции STEZX превзошли акции AIIEX по среднегодовой доходности: 11.07% против 6.40% соответственно.

STEZX

1 день
0.56%
1 месяц
5.25%
С начала года
21.69%
6 месяцев
25.95%
1 год
45.94%
3 года*
27.86%
5 лет*
13.07%
10 лет*
11.07%

AIIEX

1 день
0.82%
1 месяц
6.72%
С начала года
11.41%
6 месяцев
12.99%
1 год
18.12%
3 года*
11.17%
5 лет*
4.13%
10 лет*
6.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEZX и AIIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		21.69%43.11%12.75%13.56%-17.62%10.32%4.38%19.93%-14.94%29.96%
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		11.41%15.92%0.24%17.55%-18.58%5.53%13.35%25.47%-15.48%22.65%

Correlation

The correlation between STEZX and AIIEX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.93

The correlation between STEZX and AIIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB International Strategic Equities Portfolio

Invesco EQV International Equity Fund

Часто сравнивают с STEZX:
STEZX с CIGIXSTEZX с VTPSXSTEZX с BRXIXSTEZX с WIEFXSTEZX с BBIEXSTEZX с PIDIXSTEZX с GSINX
Часто сравнивают с AIIEX:
AIIEX с JNOSXAIIEX с VTAIIEX с FMAGXAIIEX с VOOAIIEX с SCHFAIIEX с PRWAXAIIEX с PRBLX

Доходность на риск

STEZX vs. AIIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEZX
Ранг доходности на риск STEZX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEZX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEZX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEZX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEZX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEZX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
AIIEX
Ранг доходности на риск AIIEX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIIEX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIIEX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIIEX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEZX c AIIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) и Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEZXAIIEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.17

+1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
1.71

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.22

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

1.42

+2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.17

5.42

+10.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEZX vs. AIIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEZX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа AIIEX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEZX и AIIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEZXAIIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.17

+1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.25

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.38

+0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Просадки

Сравнение просадок STEZX и AIIEX

Максимальная просадка STEZX за все время составила -36.51%, что меньше максимальной просадки AIIEX в -58.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEZX и AIIEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEZXAIIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.51%

-58.58%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-12.55%

+0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-16.72%

+2.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.85%

-30.76%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.51%

-36.94%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.31%

-14.25%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.28%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности STEZX и AIIEX

AB International Strategic Equities Portfolio (STEZX) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Invesco EQV International Equity Fund (AIIEX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что STEZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEZXAIIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.36%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.64%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.50%

15.23%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

16.38%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

16.78%

-0.51%

Сравнение комиссий STEZX и AIIEX

STEZX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии AIIEX в 1.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEZX и AIIEX

Дивидендная доходность STEZX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.32%, что меньше доходности AIIEX в 16.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIIEX
Invesco EQV International Equity Fund		16.05%17.88%7.57%1.56%11.90%25.61%12.69%8.80%9.83%2.56%1.22%1.24%
STEZX
AB International Strategic Equities Portfolio		10.32%12.56%2.45%3.08%4.12%5.96%1.29%2.05%3.23%2.92%1.72%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, STEZX and AIIEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

STEZX has higher volatility (5.88%) compared to AIIEX (5.36%). In terms of maximum drawdown, STEZX dropped -36.51% vs AIIEX's -58.58%.

STEZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEZX и AIIEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор