PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEW с SPG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEW (SRH Total Return Fund Inc.) is Diversified Portfolio fund managed by SRH, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, STEW returned 15.38%/yr vs 31.39%/yr for SPG. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности STEW и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 12.69%.

STEW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.51%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPG

1 день
1.31%
1 месяц
1.93%
С начала года
12.69%
6 месяцев
15.19%
1 год
33.95%
3 года*
31.39%
5 лет*
15.26%
10 лет*
5.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEW и SPG

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.42%20.28%19.90%13.54%-11.18%
SPG
Simon Property Group, Inc.		12.69%12.94%26.92%29.24%-8.42%

Correlation

The correlation between STEW and SPG is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.59

The correlation between STEW and SPG has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с HEQSTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с AAAAXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с DMA
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

STEW vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
1.87

-1.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
2.69

-2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.32

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

2.96

-2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

10.64

-9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа SPG равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

1.87

-1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.39

+0.15

Просадки

Сравнение просадок STEW и SPG

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEWSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-77.00%

+51.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-11.54%

+1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.30%

-24.32%

+13.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.65%

-4.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-13.84%

+8.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

3.20%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и SPG

Текущая волатильность для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) составляет 2.49%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что STEW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEWSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

5.59%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

13.55%

-5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

18.27%

-7.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

26.50%

-11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

37.06%

-21.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и SPG

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что сопоставимо с доходностью SPG в 4.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.19%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEW and SPG have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.59%) compared to STEW (2.49%). In terms of maximum drawdown, STEW dropped -25.25% vs SPG's -77.00%.

SPG currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEW и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор