PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с IOEZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с IOEZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).

STEW управляется SRH. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и IOEZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и IOEZX

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		9.60%14.29%6.12%3.82%-10.55%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

IOEZX

1 день
0.88%
1 месяц
-3.67%
С начала года
9.60%
6 месяцев
12.40%
1 год
20.76%
3 года*
11.46%
5 лет*
4.80%
10 лет*
8.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

ICON Equity Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с DMASTEW с SICIXSTEW с STDAXSTEW с AAAAXSTEW с AVEFXSTEW с CSTAX
Часто сравнивают с IOEZX:
IOEZX с ATLAXIOEZX с FPURXIOEZX с GWPAXIOEZX с MAPOXIOEZX с FKINXIOEZX с CSIFXIOEZX с VTTVX

Сравнение комиссий STEW и IOEZX

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии IOEZX в 1.00%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
IOEZX
ICON Equity Income Fund

Доходность на риск

STEW vs. IOEZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IOEZX
Ранг доходности на риск IOEZX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOEZX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOEZX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOEZX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOEZX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c IOEZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWIOEZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

1.32

-1.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

1.89

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.78

-1.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

7.34

-5.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. IOEZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа IOEZX равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и IOEZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWIOEZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

1.32

-1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между STEW и IOEZX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и IOEZX

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности IOEZX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOEZX
ICON Equity Income Fund		2.48%3.56%4.32%3.75%13.63%12.92%3.68%4.74%3.80%3.13%3.32%4.24%

Просадки

Сравнение просадок STEW и IOEZX

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и IOEZX.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWIOEZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-56.15%

+30.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-11.71%

+1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.15%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-8.64%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

2.85%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и IOEZX

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с ICON Equity Income Fund (IOEZX) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWIOEZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

4.38%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

8.72%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.55%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

13.90%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.44%

-0.78%