PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с FSRRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STEW с FSRRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STEW (SRH Total Return Fund Inc.) and FSRRX (Fidelity Strategic Real Return Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 3 years, STEW returned 15.38%/yr vs 10.08%/yr for FSRRX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STEW charges 2.28%/yr vs 0.70%/yr for FSRRX.

Доходность

Сравнение доходности STEW и FSRRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у FSRRX с доходностью 8.58%.

STEW

1 день
0.52%
1 месяц
-1.59%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.94%
1 год
3.51%
3 года*
15.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSRRX

1 день
-0.10%
1 месяц
-0.21%
С начала года
8.58%
6 месяцев
8.93%
1 год
16.35%
3 года*
10.08%
5 лет*
6.23%
10 лет*
5.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STEW и FSRRX

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-4.42%20.28%19.90%13.54%-11.18%
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		8.58%10.45%5.84%4.59%-8.05%

Correlation

The correlation between STEW and FSRRX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.54

Over the past year, the correlation between STEW and FSRRX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Fidelity Strategic Real Return Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с HEQSTEW с HFROSTEW с PMFKXSTEW с AAAAXSTEW с EIT-UN.TOSTEW с DMA
Часто сравнивают с FSRRX:
FSRRX с FMSDXFSRRX с FSDIXFSRRX с INPFXFSRRX с PIMIXFSRRX с QLEIXFSRRX с JPSTFSRRX с VTIFX

Доходность на риск

STEW vs. FSRRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 55
Ранг коэф-та Мартина
FSRRX
Ранг доходности на риск FSRRX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRRX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRRX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRRX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRRX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c FSRRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWFSRRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.32
3.52

-3.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.53
4.91

-4.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.70

-0.64

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.36

8.08

-7.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.13

31.61

-30.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. FSRRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FSRRX равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и FSRRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWFSRRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

3.52

-3.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.59

-0.06

Просадки

Сравнение просадок STEW и FSRRX

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что меньше максимальной просадки FSRRX в -33.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и FSRRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STEWFSRRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-33.42%

+8.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-2.05%

-7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.30%

-5.80%

-5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.93%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-0.83%

-3.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-4.21%

-1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

0.52%

+2.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и FSRRX

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 2.49% по сравнению с Fidelity Strategic Real Return Fund (FSRRX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STEWFSRRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

1.30%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

3.68%

+4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.09%

4.70%

+6.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

6.88%

+8.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.46%

6.73%

+8.73%

Сравнение комиссий STEW и FSRRX

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии FSRRX в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и FSRRX

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности FSRRX в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRRX
Fidelity Strategic Real Return Fund		4.13%4.68%4.82%5.29%7.31%5.35%2.25%3.05%9.39%1.57%2.34%1.75%
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.21%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STEW and FSRRX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STEW has higher volatility (2.49%) compared to FSRRX (1.30%). In terms of maximum drawdown, STEW dropped -25.25% vs FSRRX's -33.42%.

FSRRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.52 vs 0.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STEW и FSRRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор