Сравнение STEW с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
STEW управляется SRH. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности STEW и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEW и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -6.74% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -11.18% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, STEW показывает доходность -6.74%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
STEW
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -4.68%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -3.89%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 16.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STEW и CSTAX
STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
STEW vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
STEW
CSTAX
Сравнение STEW c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEW | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 1.73 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.47 | -2.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.35 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 2.23 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.12 | 9.16 | -8.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEW | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 1.73 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.86 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между STEW и CSTAX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEW и CSTAX
Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что меньше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.06% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок STEW и CSTAX
Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEW | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -14.52% | -10.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -2.72% | -7.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -2.48% | -4.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -2.37% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.66% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEW и CSTAX
SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEW | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 1.32% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.65% | 2.05% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.77% | 3.47% | +12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 5.16% | +10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 5.82% | +9.84% |