PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STEW с BERIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STEW с BERIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Chartwell Income Fund (BERIX).

STEW управляется SRH. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности STEW и BERIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Chartwell Income Fund (BERIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STEW и BERIX

2026 (YTD)2025202420232022
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		-5.65%20.28%19.90%13.54%-11.18%
BERIX
Chartwell Income Fund		4.02%13.23%7.20%7.77%-7.61%

Доходность по периодам

С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%.

STEW

1 день
1.17%
1 месяц
-2.59%
С начала года
-5.65%
6 месяцев
-2.55%
1 год
4.23%
3 года*
16.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

BERIX

1 день
0.47%
1 месяц
-0.60%
С начала года
4.02%
6 месяцев
6.47%
1 год
13.82%
3 года*
9.23%
5 лет*
4.92%
10 лет*
5.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SRH Total Return Fund Inc.

Chartwell Income Fund

Часто сравнивают с STEW:
STEW с ADXSTEW с DMASTEW с SICIXSTEW с STDAXSTEW с AAAAXSTEW с AVEFXSTEW с CSTAX
Часто сравнивают с BERIX:
BERIX с MAPOXBERIX с CSIFXBERIX с ATLAXBERIX с FRGAXBERIX с FKINXBERIX с AONIXBERIX с FGTIX

Сравнение комиссий STEW и BERIX

STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.

STEW
SRH Total Return Fund Inc.
BERIX
Chartwell Income Fund

Доходность на риск

STEW vs. BERIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STEW
Ранг доходности на риск STEW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STEW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEW: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEW: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BERIX
Ранг доходности на риск BERIX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BERIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BERIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BERIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BERIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BERIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STEW c BERIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STEWBERIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

2.57

-2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.49

3.30

-2.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.53

-0.46

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

4.77

-4.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

17.74

-16.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STEW vs. BERIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STEW на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BERIX равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STEW и BERIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STEWBERIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

2.57

-2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

1.07

-0.54

Корреляция

Корреляция между STEW и BERIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STEW и BERIX

Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности BERIX в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STEW
SRH Total Return Fund Inc.		4.02%3.56%3.43%3.60%2.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BERIX
Chartwell Income Fund		3.00%3.97%3.90%3.36%3.54%2.58%3.07%3.03%5.83%5.22%2.76%2.45%

Просадки

Сравнение просадок STEW и BERIX

Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и BERIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STEWBERIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.25%

-20.34%

-4.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.50%

-2.95%

-7.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-0.79%

-5.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.43%

-2.60%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.21%

0.79%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности STEW и BERIX

SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STEWBERIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.55%

+3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

4.29%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

5.38%

+10.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

5.94%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

6.00%

+9.66%