Сравнение STEW с AVEFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX).
STEW управляется SRH. AVEFX управляется Ave Maria Mutual Funds. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности STEW и AVEFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STEW и AVEFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | -5.65% | 20.28% | 19.90% | 13.54% | -11.18% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 1.11% | 5.63% | 5.71% | 5.16% | -1.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STEW показывает доходность -5.65%, что значительно ниже, чем у AVEFX с доходностью 1.11%.
STEW
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- -2.59%
- С начала года
- -5.65%
- 6 месяцев
- -2.55%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 16.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVEFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STEW и AVEFX
STEW берет комиссию в 2.28%, что несколько больше комиссии AVEFX в 0.41%.
Доходность на риск
STEW vs. AVEFX — Ранг доходности на риск
STEW
AVEFX
Сравнение STEW c AVEFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SRH Total Return Fund Inc. (STEW) и Ave Maria Bond Fund (AVEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STEW | AVEFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 1.64 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.21 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.65 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.36 | 5.64 | -4.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEW | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 | 1.15 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между STEW и AVEFX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEW и AVEFX
Дивидендная доходность STEW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что больше доходности AVEFX в 3.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STEW SRH Total Return Fund Inc. | 4.02% | 3.56% | 3.43% | 3.60% | 2.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AVEFX Ave Maria Bond Fund | 3.10% | 3.51% | 2.94% | 2.47% | 3.59% | 2.32% | 2.43% | 3.31% | 3.21% | 2.04% | 2.94% | 1.89% |
Просадки
Сравнение просадок STEW и AVEFX
Максимальная просадка STEW за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки AVEFX в -10.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEW и AVEFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STEW | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -10.24% | -15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.50% | -2.52% | -7.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -10.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -2.44% | -3.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -0.96% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.21% | 0.74% | +2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STEW и AVEFX
SRH Total Return Fund Inc. (STEW) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Ave Maria Bond Fund (AVEFX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что STEW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STEW | AVEFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 1.16% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.73% | 2.17% | +6.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 3.44% | +12.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 4.14% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 4.01% | +11.65% |