Сравнение STEN с BRLN
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. STEN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 6.53%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.25%.
STEN
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 6.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 6.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 6.53% | 2.36% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.25% | 1.23% |
Correlation
The correlation between STEN and BRLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BRLN — Ранг доходности на риск
STEN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BRLN
Сравнение STEN c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STEN | BRLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.29 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.41 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STEN и BRLN
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.85% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -0.59% | -0.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -0.32% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.52% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BRLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.25% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 3.18% | +6.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.46% | 3.75% | +5.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 3.75% | +5.71% |
Сравнение комиссий STEN и BRLN
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BRLN
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BRLN в 6.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.36% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BRLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.36%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BRLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.55% for BRLN.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор