Сравнение STEN с BRLN
STEN (iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF) and BRLN (BlackRock Floating Rate Loan ETF) are both exchange-traded funds - STEN is a Defined Outcome fund actively managed by BlackRock, while BRLN is a Bank Loan fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. STEN charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for BRLN.
Доходность
Сравнение доходности STEN и BRLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STEN показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у BRLN с доходностью 1.35%.
STEN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 3.31%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRLN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 2.23%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STEN и BRLN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 7.79% | 2.05% |
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 1.35% | 1.34% |
Correlation
The correlation between STEN and BRLN is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2025 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STEN vs. BRLN — Ранг доходности на риск
STEN
BRLN
Сравнение STEN c BRLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF (STEN) и BlackRock Floating Rate Loan ETF (BRLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STEN | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.67 | 2.19 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок STEN и BRLN
Максимальная просадка STEN за все время составила -6.21%, что больше максимальной просадки BRLN в -3.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STEN и BRLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STEN | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.21% | -3.85% | -2.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.21% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.92% | -0.31% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STEN и BRLN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STEN | BRLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 2.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.24% | 3.06% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.24% | 3.73% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.24% | 3.73% | +5.51% |
Сравнение комиссий STEN и BRLN
STEN берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BRLN в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STEN и BRLN
Дивидендная доходность STEN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, что меньше доходности BRLN в 6.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BRLN BlackRock Floating Rate Loan ETF | 6.35% | 6.50% | 7.87% | 9.06% | 1.48% |
STEN iShares Large Cap 10% Target Buffer Sep ETF | 0.29% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STEN and BRLN have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STEN is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STEN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for BRLN.
BRLN has the higher dividend yield at 6.35%, compared with 0.29% for STEN.
STEN is categorized as Defined Outcome, while BRLN is Bank Loan. Their fees differ too: 0.50% for STEN and 0.55% for BRLN.
Подберите оптимальное распределение для STEN и BRLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор