PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 15.29% против 8.72% соответственно.

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с SAVYXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARXTVRIX с NGUAXTVRIX с PRGFX

Сравнение комиссий STCIX и TVRIX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TVRIX в 1.09%.

STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund

Доходность на риск

STCIX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.97

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.43

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.20

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.48

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

6.06

-2.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.97

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.33

+0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.49

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.04

Корреляция

Корреляция между STCIX и TVRIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и TVRIX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и TVRIX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-39.36%

-12.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-8.45%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-24.87%

-8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-39.36%

+5.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-9.20%

-3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-6.10%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

2.06%

+2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и TVRIX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.44%

+2.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

7.84%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

12.61%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

14.46%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

17.80%

+3.93%