PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STCIX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STCIX с TILIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STCIX (Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund) and TILIX (Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, STCIX returned 16.88%/yr vs 17.93%/yr for TILIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. STCIX charges 1.23%/yr vs 0.05%/yr for TILIX.

Доходность

Сравнение доходности STCIX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность 2.83%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью 4.92%. За последние 10 лет акции STCIX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 16.88% против 17.93% соответственно.

STCIX

1 день
0.58%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
3.95%
С начала года
2.83%
1 год
12.96%
3 года*
20.61%
5 лет*
12.98%
10 лет*
16.88%

TILIX

1 день
0.28%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
5.48%
С начала года
4.92%
1 год
15.26%
3 года*
21.53%
5 лет*
13.28%
10 лет*
17.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STCIX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.83%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-1.12%26.84%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.92%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Correlation

The correlation between STCIX and TILIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.97

The correlation between STCIX and TILIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с HIEMXSTCIX с SAVYXSTCIX с NIESTCIX с NAINXSTCIX с NAMFXSTCIX с PDIAX
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Доходность на риск

STCIX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STCIXTILIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.94

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.37

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.17

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.81

0.97

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

3.06

-0.38

STCIX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILIX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STCIX и TILIX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, примерно равная максимальной просадке TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и TILIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STCIXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-50.54%

-1.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-16.24%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.44%

-23.33%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-32.68%

-0.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

-32.68%

-0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.73%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.12%

-7.72%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.90%

5.14%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и TILIX

Текущая волатильность для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) составляет 5.81%, в то время как у Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class (TILIX) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что STCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STCIXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.33%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.42%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

16.77%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.13%

21.70%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.77%

21.16%

+0.61%

Сравнение комиссий STCIX и TILIX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и TILIX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности TILIX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.50%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
TILIX
Nuveen Large Cap Growth Index Fund R6 Class		4.20%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, STCIX and TILIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILIX has higher volatility (6.33%) compared to STCIX (5.81%). In terms of maximum drawdown, STCIX dropped -51.58% vs TILIX's -50.54%.

TILIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STCIX и TILIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор