Сравнение STCIX с PDPAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX).
STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. PDPAX управляется Virtus. Фонд был запущен 29 нояб. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности STCIX и PDPAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STCIX и PDPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | -14.37% | 18.87% | 32.68% | 48.92% | -29.37% | 23.90% | 36.00% | 34.08% | -1.12% | 26.84% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 7.17% | 15.90% | 9.45% | 4.73% | -2.66% | 21.15% | -3.18% | 16.84% | -9.35% | 8.15% |
Доходность по периодам
С начала года, STCIX показывает доходность -14.37%, что значительно ниже, чем у PDPAX с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции STCIX превзошли акции PDPAX по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.22% соответственно.
STCIX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -8.75%
- С начала года
- -14.37%
- 6 месяцев
- -12.23%
- 1 год
- 12.53%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 14.84%
PDPAX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- 7.17%
- 6 месяцев
- 8.32%
- 1 год
- 18.47%
- 3 года*
- 12.38%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- 7.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STCIX и PDPAX
STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии PDPAX в 0.81%.
Доходность на риск
STCIX vs. PDPAX — Ранг доходности на риск
STCIX
PDPAX
Сравнение STCIX c PDPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCIX | PDPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.57 | 1.54 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.05 | -1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.32 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.86 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | 9.54 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 | 1.54 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.56 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.32 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между STCIX и PDPAX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCIX и PDPAX
Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности PDPAX в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STCIX Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund | 2.51% | 2.15% | 1.15% | 3.61% | 7.72% | 12.40% | 11.52% | 14.30% | 19.54% | 52.96% | 17.29% | 9.82% |
PDPAX Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund | 1.66% | 1.77% | 3.65% | 2.08% | 1.06% | 0.76% | 0.68% | 3.09% | 2.38% | 1.92% | 0.80% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок STCIX и PDPAX
Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки PDPAX в -43.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и PDPAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STCIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.58% | -43.40% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.20% | -10.17% | -6.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.44% | -18.87% | -14.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.44% | -32.24% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.20% | -5.80% | -10.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.17% | -7.67% | -2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.34% | 1.98% | +2.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности STCIX и PDPAX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 5.47% по сравнению с Virtus Duff & Phelps Real Asset Fund (PDPAX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STCIX | PDPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.47% | 3.74% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 7.24% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 12.34% | +9.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 13.12% | +8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.70% | 12.85% | +8.85% |