PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STCIX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STCIX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

STCIX управляется Virtus. Фонд был запущен 9 июн. 1992 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STCIX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STCIX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		-10.95%18.87%32.68%48.92%-29.37%23.90%36.00%34.08%-15.63%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, STCIX показывает доходность -10.95%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

STCIX

1 день
4.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.95%
6 месяцев
-8.91%
1 год
16.15%
3 года*
21.25%
5 лет*
12.03%
10 лет*
15.29%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с STCIX:
STCIX с PSTAXSTCIX с PDIAXSTCIX с SAVYXSTCIX с HIEMXSTCIX с NAMFXSTCIX с EDFSTCIX с NAINX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с SWPPXGQEPX с MRFOXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий STCIX и GQEPX

STCIX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

STCIX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STCIX
Ранг доходности на риск STCIX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STCIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STCIX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STCIX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STCIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STCIX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STCIX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STCIXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.43

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

0.66

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

0.74

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

1.86

+2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STCIX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STCIX на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа GQEPX равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STCIX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STCIXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.43

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.78

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.75

-0.24

Корреляция

Корреляция между STCIX и GQEPX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STCIX и GQEPX

Дивидендная доходность STCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STCIX
Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund		2.41%2.15%1.15%3.61%7.72%12.40%11.52%14.30%19.54%52.96%17.29%9.82%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STCIX и GQEPX

Максимальная просадка STCIX за все время составила -51.58%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCIX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STCIXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.58%

-28.45%

-23.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.20%

-8.34%

-7.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.44%

-20.49%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.85%

-6.50%

-6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.17%

-5.75%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.49%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STCIX и GQEPX

Virtus Silvant Large-Cap Growth Stock Fund (STCIX) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что STCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STCIXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

2.77%

+4.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.49%

7.29%

+5.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.27%

12.41%

+9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.98%

15.87%

+6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

18.85%

+2.88%