Сравнение STCE с COZX
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. STCE is passively managed, while COZX is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности STCE и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 4.92%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 46.80%.
STCE
- 1 день
- -5.43%
- 1 месяц
- -19.80%
- 6 месяцев
- -13.18%
- С начала года
- 4.92%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 34.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -15.49%
- 1 месяц
- -47.58%
- 6 месяцев
- -2.66%
- С начала года
- 46.80%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 4.92% | -32.30% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 46.80% | -61.72% |
Correlation
The correlation between STCE and COZX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. COZX — Ранг доходности на риск
STCE
COZX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение STCE c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STCE | COZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STCE и COZX
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки COZX в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -70.44% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.89% | -52.05% | +11.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.28% | -40.75% | +18.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 139.78% | -77.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.96% | 139.78% | -83.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.96% | 139.78% | -83.82% |
Сравнение комиссий STCE и COZX
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и COZX
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, тогда как COZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.80% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and COZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
STCE has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.00% for COZX.
STCE is categorized as Blockchain, while COZX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Tradr. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для STCE и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор