Сравнение STCE с COZX
STCE (Schwab Crypto Thematic ETF) and COZX (Tradr 2X Long CORZ Daily ETF) are both exchange-traded funds - STCE is a Blockchain fund tracking the Schwab Crypto Thematic Index, while COZX is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. STCE is passively managed, while COZX is actively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. STCE charges 0.30%/yr vs 1.30%/yr for COZX.
Доходность
Сравнение доходности STCE и COZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STCE показывает доходность 32.00%, что значительно ниже, чем у COZX с доходностью 205.40%.
STCE
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- 16.12%
- С начала года
- 32.00%
- 6 месяцев
- 10.29%
- 1 год
- 84.98%
- 3 года*
- 58.04%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COZX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 78.54%
- С начала года
- 205.40%
- 6 месяцев
- 125.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STCE и COZX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 32.00% | -35.79% |
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 205.40% | -61.63% |
Correlation
The correlation between STCE and COZX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STCE vs. COZX — Ранг доходности на риск
STCE
COZX
Сравнение STCE c COZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Crypto Thematic ETF (STCE) и Tradr 2X Long CORZ Daily ETF (COZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STCE | COZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STCE | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.23 | +0.42 |
Просадки
Сравнение просадок STCE и COZX
Максимальная просадка STCE за все время составила -54.11%, что меньше максимальной просадки COZX в -70.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STCE и COZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STCE | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.11% | -70.37% | +16.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -54.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -54.11% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.63% | -0.24% | -25.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.98% | -44.31% | +22.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STCE и COZX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STCE | COZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.14% | 138.53% | -77.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.86% | 138.53% | -82.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.86% | 138.53% | -82.67% |
Сравнение комиссий STCE и COZX
STCE берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии COZX в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STCE и COZX
Дивидендная доходность STCE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как COZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
COZX Tradr 2X Long CORZ Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STCE Schwab Crypto Thematic ETF | 1.49% | 1.96% | 0.64% | 0.31% | 1.46% |
Часто задаваемые вопросы
STCE and COZX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, STCE is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
STCE is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 1.30% for COZX.
STCE has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for COZX.
STCE is categorized as Blockchain, while COZX is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Tradr. Their fees differ too: 0.30% for STCE and 1.30% for COZX.
Подберите оптимальное распределение для STCE и COZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор