Сравнение STBNX с DCAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX).
STBNX управляется Sierra Mutual Funds. Фонд был запущен 30 сент. 2019 г.. DCAIX управляется Dunham Funds. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности STBNX и DCAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STBNX и DCAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | -0.80% | -0.37% | 6.36% | 6.76% | -4.47% | 1.11% | 15.56% | 2.41% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | -0.12% | 2.47% | 3.78% | 0.60% | -2.64% | 1.47% | 4.11% | 0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, STBNX показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у DCAIX с доходностью -0.12%.
STBNX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -1.12%
- С начала года
- -0.80%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- -1.75%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- —
DCAIX
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.36%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 3.10%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 3.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STBNX и DCAIX
STBNX берет комиссию в 1.63%, что меньше комиссии DCAIX в 1.98%.
Доходность на риск
STBNX vs. DCAIX — Ранг доходности на риск
STBNX
DCAIX
Сравнение STBNX c DCAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) и Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STBNX | DCAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | 1.09 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.44 | 1.43 | -1.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.36 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.92 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.49 | 10.77 | -11.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBNX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.09 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.88 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.24 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между STBNX и DCAIX составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBNX и DCAIX
Дивидендная доходность STBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности DCAIX в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBNX Sierra Tactical Bond Fund | 5.12% | 4.98% | 5.17% | 4.53% | 1.41% | 2.74% | 6.55% | 0.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DCAIX Dunham Long/Short Credit Fund | 3.45% | 3.79% | 3.72% | 4.04% | 2.63% | 2.25% | 2.39% | 2.27% | 1.31% | 1.33% | 2.28% | 5.72% |
Просадки
Сравнение просадок STBNX и DCAIX
Максимальная просадка STBNX за все время составила -8.04%, что меньше максимальной просадки DCAIX в -46.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STBNX и DCAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STBNX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.04% | -46.34% | +38.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -0.84% | -5.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.04% | -5.45% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.46% | -2.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.67% | -6.02% | +3.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 0.15% | +3.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STBNX и DCAIX
Sierra Tactical Bond Fund (STBNX) имеет более высокую волатильность в 1.74% по сравнению с Dunham Long/Short Credit Fund (DCAIX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что STBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STBNX | DCAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.74% | 0.48% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 0.80% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13% | 1.49% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.93% | 1.58% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.99% | 4.07% | +0.92% |