Сравнение STBFX с NSTMX
STBFX (Sextant Short Term Bond Fund) and NSTMX (Columbia Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STBFX charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for NSTMX.
Доходность
Сравнение доходности STBFX и NSTMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
STBFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NSTMX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 1.21%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- 5.64%
- 5 лет*
- 2.84%
- 10 лет*
- 2.56%
Сравнение доходности по годам STBFX и NSTMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 1.21% | 5.95% | 5.45% | 6.97% | -4.82% | 0.73% | 3.42% | 5.20% | 0.62% | 1.04% |
Correlation
The correlation between STBFX and NSTMX is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1996 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between STBFX and NSTMX has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STBFX vs. NSTMX — Ранг доходности на риск
STBFX
NSTMX
Сравнение STBFX c NSTMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) и Columbia Short Term Bond Fund (NSTMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STBFX | NSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.78 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.70 | — |
Просадки
Сравнение просадок STBFX и NSTMX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STBFX | NSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -9.50% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.06% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.10% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности STBFX и NSTMX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STBFX | NSTMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.55% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.77% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 2.21% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 2.14% | — |
Сравнение комиссий STBFX и NSTMX
STBFX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии NSTMX в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STBFX и NSTMX
Дивидендная доходность STBFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности NSTMX в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NSTMX Columbia Short Term Bond Fund | 4.58% | 4.73% | 3.84% | 3.71% | 2.11% | 1.53% | 2.32% | 3.45% | 1.42% | 1.44% | 0.89% | 0.84% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 2.61% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Часто задаваемые вопросы
STBFX and NSTMX have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для STBFX и NSTMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор