PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MTLS с PRNT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MTLS с PRNT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Materialise NV (MTLS) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT).

PRNT - это пассивный фонд от ARK, который отслеживает доходность Total 3D-Printing Index. Фонд был запущен 19 июл. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MTLS и PRNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Materialise NV (MTLS) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MTLS и PRNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MTLS
Materialise NV		-10.99%-21.16%7.24%-25.40%-63.13%-55.97%196.07%-8.59%57.59%65.49%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		-8.53%6.70%-8.72%13.37%-40.26%8.99%40.18%13.06%-17.81%18.03%

Доходность по периодам

С начала года, MTLS показывает доходность -10.99%, что значительно ниже, чем у PRNT с доходностью -8.53%.

MTLS

1 день
2.92%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-11.31%
1 год
0.41%
3 года*
-15.88%
5 лет*
-32.75%
10 лет*
-4.14%

PRNT

1 день
2.92%
1 месяц
-9.58%
С начала года
-8.53%
6 месяцев
-11.41%
1 год
6.65%
3 года*
-3.32%
5 лет*
-12.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Materialise NV

ARK The 3D Printing ETF

Часто сравнивают с MTLS:
MTLS с SSYSMTLS с VOO
Часто сравнивают с PRNT:
PRNT с ARKXPRNT с ITAPRNT с VUGPRNT с SPYPRNT с ARKWPRNT с ARKKPRNT с QQQ

Доходность на риск

MTLS vs. PRNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MTLS
Ранг доходности на риск MTLS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTLS: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTLS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTLS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTLS: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PRNT
Ранг доходности на риск PRNT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNT: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNT: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MTLS c PRNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Materialise NV (MTLS) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MTLSPRNTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.27

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

0.58

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.07

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

0.31

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.03

0.98

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MTLS vs. PRNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MTLS на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа PRNT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MTLS и PRNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MTLSPRNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.59

-0.47

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.12

0.03

-0.15

Корреляция

Корреляция между MTLS и PRNT составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MTLS и PRNT

MTLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRNT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
MTLS
Materialise NV		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PRNT
ARK The 3D Printing ETF		0.86%0.78%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.80%2.16%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MTLS и PRNT

Максимальная просадка MTLS за все время составила -94.84%, что больше максимальной просадки PRNT в -66.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MTLS и PRNT.

Загрузка...

Показатели просадок

MTLSPRNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.84%

-66.10%

-28.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.27%

-17.22%

-10.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.45%

-57.92%

-30.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-94.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.87%

-58.57%

-35.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.64%

-31.59%

-21.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.11%

5.46%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности MTLS и PRNT

Materialise NV (MTLS) и ARK The 3D Printing ETF (PRNT) имеют волатильность 8.04% и 7.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MTLSPRNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

7.88%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.98%

16.00%

+18.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.94%

24.89%

+24.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.56%

26.03%

+29.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.14%

26.74%

+32.40%