PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с JIVE

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, SSXU returned 19.79% vs 40.77% for JIVE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 4.58%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 14.48%.

SSXU

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.13%
С начала года
4.58%
6 месяцев
4.61%
1 год
19.79%
3 года*
12.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
-2.26%
1 месяц
0.23%
С начала года
14.48%
6 месяцев
14.57%
1 год
40.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и JIVE

2026 (YTD)202520242023
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		4.58%27.09%5.28%3.16%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		14.48%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between SSXU and JIVE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.91

The correlation between SSXU and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSXU и JIVE

Секторы
SSXU
JIVE

Финансовые услуги

23.0%
37.6%

Промышленность

16.2%
10.2%

Сырьевые материалы

14.5%
5.7%

Потребительский циклический сектор

8.0%
6.2%

Здравоохранение

6.8%
4.5%

Технологии

6.7%
11.7%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Энергетика

5.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

5.1%
4.2%

Коммунальные услуги

4.3%
2.4%

Недвижимость

3.5%
2.4%

Финансовые услуги

SSXU
23.0%
JIVE
37.6%

Промышленность

SSXU
16.2%
JIVE
10.2%

Сырьевые материалы

SSXU
14.5%
JIVE
5.7%

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.0%
JIVE
6.2%

Здравоохранение

SSXU
6.8%
JIVE
4.5%

Технологии

SSXU
6.7%
JIVE
11.7%

Потребительский защитный сектор

SSXU
6.5%
JIVE
4.3%

Энергетика

SSXU
5.5%
JIVE
10.7%

Коммуникационные услуги

SSXU
5.1%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

SSXU
4.3%
JIVE
2.4%

Недвижимость

SSXU
3.5%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с VEASSXU с FPXISSXU с IDEVSSXU с AUSFSSXU с GDE
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

SSXU vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSXUJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.43
2.70

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.53

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.86

3.88

-2.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.32

14.85

-8.53

SSXU vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSXU и JIVE

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, примерно равная максимальной просадке JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-13.79%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.57%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.96%

-2.81%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.23%

-1.95%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и JIVE

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) составляет 4.20%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SSXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.82%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.93%

-1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.96%

15.17%

-1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.14%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

15.14%

-0.74%

Сравнение комиссий SSXU и JIVE

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и JIVE

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что больше доходности JIVE в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.51%2.88%2.48%0.74%0.00%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.54%2.66%2.74%2.07%0.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, SSXU and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (5.82%) compared to SSXU (4.20%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 40.77% vs 19.79% for SSXU. On fees, JIVE is cheaper at 0.55% per year. On volatility, SSXU has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 40.77% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JIVE is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

SSXU has the higher dividend yield at 2.54%, compared with 2.51% for JIVE.

They also come from different issuers: Day Hagan and JPMorgan. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор