PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с IDVO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - SSXU is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, SSXU returned 12.85%/yr vs 24.20%/yr for IDVO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у IDVO с доходностью 15.00%.

SSXU

1 день
-1.15%
1 месяц
1.40%
С начала года
5.10%
6 месяцев
7.19%
1 год
18.49%
3 года*
12.85%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.77%
1 месяц
1.90%
С начала года
15.00%
6 месяцев
15.31%
1 год
36.25%
3 года*
24.20%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		5.10%27.09%5.28%9.56%4.54%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		15.00%36.46%10.16%17.53%5.47%

Correlation

The correlation between SSXU and IDVO is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2022 г.

0.88

The correlation between SSXU and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSXU и IDVO

Секторы
SSXU
IDVO

Финансовые услуги

22.4%
18.3%

Промышленность

18.8%
9.8%

Технологии

9.3%
8.7%

Потребительский циклический сектор

8.9%
4.2%

Сырьевые материалы

8.9%
15.7%

Здравоохранение

7.6%
8.3%

Потребительский защитный сектор

5.9%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.8%
9.1%

Энергетика

5.6%
12.1%

Коммунальные услуги

3.8%
6.4%

Недвижимость

3.0%

-

Финансовые услуги

SSXU
22.4%
IDVO
18.3%

Промышленность

SSXU
18.8%
IDVO
9.8%

Технологии

SSXU
9.3%
IDVO
8.7%

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.9%
IDVO
4.2%

Сырьевые материалы

SSXU
8.9%
IDVO
15.7%

Здравоохранение

SSXU
7.6%
IDVO
8.3%

Потребительский защитный сектор

SSXU
5.9%
IDVO
7.5%

Коммуникационные услуги

SSXU
5.8%
IDVO
9.1%

Энергетика

SSXU
5.6%
IDVO
12.1%

Коммунальные услуги

SSXU
3.8%
IDVO
6.4%

Недвижимость

SSXU
3.0%
IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с AUSFSSXU с VEASSXU с FPXISSXU с EFAVSSXU с HSCZ
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

SSXU vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 4040
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSXUIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.33

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.12

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.42

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

3.51

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.18

13.61

-7.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSXU vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа IDVO равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSXUIDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.33

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.39

-0.54

Просадки

Сравнение просадок SSXU и IDVO

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-15.46%

+1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-10.37%

-0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-15.46%

+1.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-0.49%

-2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.30%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.67%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и IDVO

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) составляет 4.41%, в то время как у Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что SSXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

5.17%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.41%

13.06%

-1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.61%

15.62%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

16.36%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

16.36%

-1.98%

Сравнение комиссий SSXU и IDVO

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и IDVO

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IDVO в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.44%5.42%6.14%5.72%1.96%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.53%2.66%2.74%2.07%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SSXU and IDVO have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDVO has higher volatility (5.17%) compared to SSXU (4.41%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, IDVO leads with 24.20% vs 12.85% for SSXU. On fees, IDVO is cheaper at 0.65% per year. On volatility, SSXU has been the lower-risk option at 4.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IDVO has performed better with a 24.20% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDVO is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

IDVO has the higher dividend yield at 5.44%, compared with 2.53% for SSXU.

SSXU is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Day Hagan and Amplify. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор