PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с EFAV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. SSXU is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, SSXU returned 12.05%/yr vs 12.70%/yr for EFAV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. SSXU charges 1.15%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSXU показывает доходность 2.93%, а EFAV немного ниже – 2.87%.

SSXU

1 день
0.30%
1 месяц
-3.01%
С начала года
2.93%
6 месяцев
2.51%
1 год
16.27%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и EFAV

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.93%27.09%5.28%9.56%2.14%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%1.22%

Correlation

The correlation between SSXU and EFAV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г.

0.80

The correlation between SSXU and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSXU и EFAV

Секторы
SSXU
EFAV

Финансовые услуги

23.0%
19.4%

Промышленность

16.2%
15.9%

Сырьевые материалы

14.5%
1.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
5.0%

Здравоохранение

6.8%
12.0%

Технологии

6.7%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.9%

Энергетика

5.5%
8.3%

Коммуникационные услуги

5.1%
9.6%

Коммунальные услуги

4.3%
8.8%

Недвижимость

3.5%
3.0%

Финансовые услуги

SSXU
23.0%
EFAV
19.4%

Промышленность

SSXU
16.2%
EFAV
15.9%

Сырьевые материалы

SSXU
14.5%
EFAV
1.5%

Потребительский циклический сектор

SSXU
8.0%
EFAV
5.0%

Здравоохранение

SSXU
6.8%
EFAV
12.0%

Технологии

SSXU
6.7%
EFAV
4.6%

Потребительский защитный сектор

SSXU
6.5%
EFAV
11.9%

Энергетика

SSXU
5.5%
EFAV
8.3%

Коммуникационные услуги

SSXU
5.1%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

SSXU
4.3%
EFAV
8.8%

Недвижимость

SSXU
3.5%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с FPXISSXU с VEASSXU с IDEVSSXU с AUSFSSXU с GDE
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

SSXU vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSXUEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
0.85

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
1.25

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.16

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.35

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.10

3.35

+1.76

SSXU vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.17, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSXU и EFAV

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-27.56%

+13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-6.66%

-4.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-8.75%

-5.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.47%

-6.48%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-4.77%

+1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.67%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и EFAV

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) имеет более высокую волатильность в 4.20% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что SSXU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

3.06%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

8.53%

+3.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.95%

10.54%

+3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.82%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.05%

+1.35%

Сравнение комиссий SSXU и EFAV

SSXU берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и EFAV

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.58%, что меньше доходности EFAV в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.58%2.66%2.74%2.07%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSXU and EFAV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSXU has higher volatility (4.20%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs EFAV's -27.56%.

On 3-year performance, EFAV leads with 12.70% vs 12.05% for SSXU. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAV has performed better with a 12.70% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.15% for SSXU.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.58% for SSXU.

They also come from different issuers: Day Hagan and iShares. Their fees differ too: 1.15% for SSXU and 0.20% for EFAV.

SSXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор