PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSXU с BAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSXU с BAM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while BAM (Brookfield Asset Management Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, SSXU returned 12.05%/yr vs 16.39%/yr for BAM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности SSXU и BAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSXU показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -12.51%.

SSXU

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.00%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.21%
1 год
15.50%
3 года*
12.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAM

1 день
-4.39%
1 месяц
-5.35%
С начала года
-12.51%
6 месяцев
-14.29%
1 год
-16.38%
3 года*
16.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSXU и BAM

2026 (YTD)2025202420232022
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.63%27.09%5.28%9.56%-1.29%
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		-12.51%-0.24%39.70%45.61%-10.80%

Correlation

The correlation between SSXU and BAM is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2022 г.

0.59

The correlation between SSXU and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF

Brookfield Asset Management Ltd.

Часто сравнивают с SSXU:
SSXU с DHSBSSXU с SSFISSXU с FPXISSXU с VEASSXU с IDEVSSXU с AUSFSSXU с EFAV
Часто сравнивают с BAM:
BAM с BNBAM с BN.TOBAM с BXBAM с BIPCBAM с SPYBAM с CSU.TOBAM с BIPC.TO

Доходность на риск

SSXU vs. BAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSXU
Ранг доходности на риск SSXU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSXU: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSXU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSXU: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSXU: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSXU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BAM
Ранг доходности на риск BAM: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAM: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAM: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAM: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAM: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAM: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSXU c BAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Brookfield Asset Management Ltd. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSXUBAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.55

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
-0.60

+2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

0.93

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

-0.54

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.89

-0.95

+5.85

SSXU vs. BAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSXU на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BAM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSXU и BAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSXU и BAM

Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и BAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSXUBAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.91%

-30.37%

+16.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-30.37%

+19.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-30.37%

+16.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-26.32%

+20.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-8.96%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

17.21%

-14.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SSXU и BAM

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) составляет 4.44%, в то время как у Brookfield Asset Management Ltd. (BAM) волатильность равна 10.15%. Это указывает на то, что SSXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSXUBAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

10.15%

-5.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.94%

23.04%

-11.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

30.08%

-16.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.41%

30.19%

-15.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.41%

30.19%

-15.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSXU и BAM

Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности BAM в 4.19%

ПозицияTTM2025202420232022
BAM
Brookfield Asset Management Ltd.		4.19%3.34%2.80%3.19%0.00%
SSXU
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF		2.59%2.66%2.74%2.07%0.65%

Часто задаваемые вопросы

SSXU and BAM have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BAM has higher volatility (10.15%) compared to SSXU (4.44%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs BAM's -30.37%.

SSXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.12 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSXU и BAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор