Сравнение SSXU с BAM
SSXU (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF) is Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Day Hagan, while BAM (Brookfield Asset Management Inc.) is a stock. Over the past 3 years, SSXU returned 12.85%/yr vs 16.66%/yr for BAM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности SSXU и BAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSXU показывает доходность 5.10%, что значительно выше, чем у BAM с доходностью -11.82%.
SSXU
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 1.40%
- С начала года
- 5.10%
- 6 месяцев
- 7.19%
- 1 год
- 18.49%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAM
- 1 день
- -5.24%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -11.82%
- 6 месяцев
- -12.95%
- 1 год
- -16.86%
- 3 года*
- 16.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SSXU и BAM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
SSXU Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF | 5.10% | 27.09% | 5.28% | 9.56% | -2.27% |
BAM Brookfield Asset Management Inc. | -11.82% | -0.24% | 39.70% | 45.61% | -10.41% |
Correlation
The correlation between SSXU and BAM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2022 г. | 0.59 |
The correlation between SSXU and BAM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSXU vs. BAM — Ранг доходности на риск
SSXU
BAM
Сравнение SSXU c BAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) и Brookfield Asset Management Inc. (BAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSXU | BAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.92 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | -0.56 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.18 | -1.03 | +7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSXU | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | -0.57 | +1.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.48 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок SSXU и BAM
Максимальная просадка SSXU за все время составила -13.91%, что меньше максимальной просадки BAM в -30.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSXU и BAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSXU | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.91% | -30.37% | +16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -30.37% | +19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.91% | -30.37% | +16.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.48% | -25.74% | +22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.22% | -8.76% | +5.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 16.37% | -13.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSXU и BAM
Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF (SSXU) составляет 4.41%, в то время как у Brookfield Asset Management Inc. (BAM) волатильность равна 9.81%. Это указывает на то, что SSXU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSXU | BAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 9.81% | -5.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.41% | 22.33% | -10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.61% | 29.64% | -16.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.38% | 30.22% | -15.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.38% | 30.22% | -15.84% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSXU и BAM
Дивидендная доходность SSXU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности BAM в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BAM Brookfield Asset Management Inc. | 4.15% | 3.34% | 2.80% | 3.19% | 0.00% |
SSXU Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector International ETF | 2.53% | 2.66% | 2.74% | 2.07% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
SSXU and BAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAM has higher volatility (9.81%) compared to SSXU (4.41%). In terms of maximum drawdown, SSXU dropped -13.91% vs BAM's -30.37%.
SSXU currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSXU и BAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор