Сравнение SSUS с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
SSUS и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SSUS - это активно управляемый фонд от Donald L. Hagan LLC. Фонд был запущен 17 янв. 2020 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности SSUS и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SSUS и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | -4.23% | 16.47% | 18.86% | 18.19% | -17.64% | 28.02% | 17.44% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -4.05% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 17.11% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSUS показывает доходность -4.23%, а SCHB немного выше – -4.05%.
SSUS
- 1 день
- 2.97%
- 1 месяц
- -5.41%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -2.87%
- 1 год
- 15.26%
- 3 года*
- 13.09%
- 5 лет*
- 9.09%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -4.05%
- 6 месяцев
- -1.80%
- 1 год
- 17.96%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SSUS и SCHB
SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
SSUS vs. SCHB — Ранг доходности на риск
SSUS
SCHB
Сравнение SSUS c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSUS | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.50 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.23 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | 1.51 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.23 | 7.15 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 0.98 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.61 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.78 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между SSUS и SCHB составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSUS и SCHB
Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.54%, что меньше доходности SCHB в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSUS Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF | 0.54% | 0.52% | 0.68% | 1.07% | 0.63% | 0.55% | 0.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.18% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок SSUS и SCHB
Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| SSUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.75% | -35.27% | +11.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.83% | -12.22% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -25.41% | +1.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.35% | -6.26% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -4.15% | -1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.58% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSUS и SCHB
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) имеют волатильность 5.58% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SSUS | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.48% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.75% | -0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.93% | 18.33% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.22% | 17.25% | -2.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.30% | -1.34% |