PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSUS с QQQA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с QQQA

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and QQQA (ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF) are both exchange-traded funds - SSUS is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Donald L. Hagan LLC, while QQQA is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Dorsey Wright Momentum Index - Benchmark TR Gross. SSUS is actively managed, while QQQA is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 10.93%/yr vs 13.98%/yr for QQQA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.58%/yr for QQQA.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и QQQA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSUS показывает доходность 10.97%, что значительно ниже, чем у QQQA с доходностью 62.20%.

SSUS

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.97%
6 месяцев
9.53%
1 год
22.93%
3 года*
16.69%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—

QQQA

1 день
-1.25%
1 месяц
9.62%
С начала года
62.20%
6 месяцев
58.27%
1 год
82.44%
3 года*
32.99%
5 лет*
13.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и QQQA

2026 (YTD)20252024202320222021
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		10.97%16.47%18.86%18.19%-17.64%16.62%
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		62.20%9.87%16.17%24.98%-29.08%9.84%

Correlation

The correlation between SSUS and QQQA is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г.

0.82

The correlation between SSUS and QQQA has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и QQQA

Секторы
SSUS
QQQA

Технологии

49.0%
78.6%

Коммуникационные услуги

16.2%
6.7%

Потребительский циклический сектор

9.7%
3.3%

Финансовые услуги

5.0%

-

Здравоохранение

4.2%
5.4%

Промышленность

4.0%

-

Недвижимость

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Энергетика

2.5%
6.0%

Потребительский защитный сектор

2.2%

-

Сырьевые материалы

0.5%

-

Технологии

SSUS
49.0%
QQQA
78.6%

Коммуникационные услуги

SSUS
16.2%
QQQA
6.7%

Потребительский циклический сектор

SSUS
9.7%
QQQA
3.3%

Финансовые услуги

SSUS
5.0%
QQQA

-

Здравоохранение

SSUS
4.2%
QQQA
5.4%

Промышленность

SSUS
4.0%
QQQA

-

Недвижимость

SSUS
3.5%
QQQA

-

Коммунальные услуги

SSUS
3.3%
QQQA

-

Энергетика

SSUS
2.5%
QQQA
6.0%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.2%
QQQA

-

Сырьевые материалы

SSUS
0.5%
QQQA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с BDGSSSUS с CRDBXSSUS с BIBL
Часто сравнивают с QQQA:
QQQA с QQQQQQA с QQQMQQQA с JEPQQQQA с MOATQQQA с JEPIQQQA с SPMOQQQA с SPY

Доходность на риск

SSUS vs. QQQA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
QQQA
Ранг доходности на риск QQQA: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQA: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQA: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQA: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c QQQA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUSQQQADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
2.74

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
3.21

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.45

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

5.70

-3.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.04

20.29

-9.25

SSUS vs. QQQA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 1.76, что ниже коэффициента Шарпа QQQA равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и QQQA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUS и QQQA

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки QQQA в -38.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и QQQA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSQQQAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-38.44%

+14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-14.54%

+5.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-30.84%

+13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-38.44%

+14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.94%

-7.30%

+3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-15.54%

+10.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.08%

-2.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и QQQA

Текущая волатильность для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) составляет 5.83%, в то время как у ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF (QQQA) волатильность равна 17.19%. Это указывает на то, что SSUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSQQQAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.83%

17.19%

-11.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

26.69%

-15.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

30.24%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

26.72%

-11.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

26.54%

-9.62%

Сравнение комиссий SSUS и QQQA

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QQQA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и QQQA

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности QQQA в 0.06%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQA
ProShares Nasdaq-100 Dorsey Wright Momentum ETF		0.06%0.10%0.09%0.34%0.28%0.10%0.00%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.46%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%

Часто задаваемые вопросы

SSUS and QQQA have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQA has higher volatility (17.19%) compared to SSUS (5.83%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs QQQA's -38.44%.

On 5-year performance, QQQA leads with 13.98% vs 10.93% for SSUS. On fees, QQQA is cheaper at 0.58% per year. On volatility, SSUS has been the lower-risk option at 5.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QQQA has performed better with a 13.98% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQA is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

SSUS has the higher dividend yield at 0.46%, compared with 0.06% for QQQA.

SSUS is categorized as Large Cap Growth Equities, while QQQA is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and ProShares. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.58% for QQQA.

QQQA currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и QQQA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор