PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SSUS с QARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SSUS с QARP

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SSUS (Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF) and QARP (Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. SSUS is actively managed, while QARP is passively managed. Over the past 5 years, SSUS returned 11.09%/yr vs 12.09%/yr for QARP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SSUS charges 0.81%/yr vs 0.19%/yr for QARP.

Доходность

Сравнение доходности SSUS и QARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SSUS показывает доходность 12.68%, а QARP немного выше – 12.78%.

SSUS

1 день
-0.54%
1 месяц
-0.51%
6 месяцев
10.90%
С начала года
12.68%
1 год
22.04%
3 года*
15.84%
5 лет*
11.09%
10 лет*
—

QARP

1 день
0.71%
1 месяц
1.10%
6 месяцев
9.34%
С начала года
12.78%
1 год
25.00%
3 года*
17.33%
5 лет*
12.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSUS и QARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		12.68%16.47%18.86%18.19%-17.64%28.02%17.55%
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		12.78%13.99%18.94%23.03%-14.62%31.82%11.70%

Correlation

The correlation between SSUS and QARP is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.92

The correlation between SSUS and QARP has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SSUS и QARP

Секторы
SSUS
QARP

Технологии

49.0%
23.5%

Коммуникационные услуги

16.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

9.7%
9.6%

Финансовые услуги

5.0%
12.1%

Здравоохранение

4.2%
13.9%

Промышленность

4.0%
8.5%

Недвижимость

3.5%
1.0%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Энергетика

2.5%
5.8%

Потребительский защитный сектор

2.2%
9.6%

Сырьевые материалы

0.5%
2.3%

Технологии

SSUS
49.0%
QARP
23.5%

Коммуникационные услуги

SSUS
16.2%
QARP
11.3%

Потребительский циклический сектор

SSUS
9.7%
QARP
9.6%

Финансовые услуги

SSUS
5.0%
QARP
12.1%

Здравоохранение

SSUS
4.2%
QARP
13.9%

Промышленность

SSUS
4.0%
QARP
8.5%

Недвижимость

SSUS
3.5%
QARP
1.0%

Коммунальные услуги

SSUS
3.3%
QARP
2.0%

Энергетика

SSUS
2.5%
QARP
5.8%

Потребительский защитный сектор

SSUS
2.2%
QARP
9.6%

Сырьевые материалы

SSUS
0.5%
QARP
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF

Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF

Часто сравнивают с SSUS:
SSUS с SPYSSUS с SCHGSSUS с XLGSSUS с DYNFSSUS с CRDBXSSUS с BDGSSSUS с DBL
Часто сравнивают с QARP:
QARP с SPHQQARP с IWBQARP с VOOQARP с SPYQARP с IWYQARP с OMFLQARP с ROBT

Доходность на риск

SSUS vs. QARP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSUS
Ранг доходности на риск SSUS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSUS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSUS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSUS: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSUS: 7171
Ранг коэф-та Мартина
QARP
Ранг доходности на риск QARP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QARP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QARP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QARP: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QARP: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QARP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSUS c QARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) и Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SSUSQARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.38

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.34

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

3.46

-1.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.14

15.38

-5.24

SSUS vs. QARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSUS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа QARP равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSUS и QARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SSUS и QARP

Максимальная просадка SSUS за все время составила -23.75%, что меньше максимальной просадки QARP в -35.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSUS и QARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSUSQARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.75%

-35.44%

+11.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.05%

-7.26%

-1.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-15.65%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.45%

-22.75%

-0.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.46%

0.00%

-2.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.19%

-4.39%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

1.63%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности SSUS и QARP

Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF (SSUS) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF (QARP) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что SSUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSUSQARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

2.76%

+1.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

8.22%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

10.58%

+2.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.46%

15.54%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.89%

19.55%

-2.66%

Сравнение комиссий SSUS и QARP

SSUS берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии QARP в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSUS и QARP

Дивидендная доходность SSUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QARP в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QARP
Xtrackers Russell 1000 US Quality at a Reasonable Price ETF		1.02%1.14%1.39%1.28%1.68%1.34%1.61%1.85%1.39%
SSUS
Day Hagan/Ned Davis Research Smart Sector ETF		0.46%0.52%0.68%1.07%0.63%0.55%0.50%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SSUS and QARP have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSUS has higher volatility (4.25%) compared to QARP (2.76%). In terms of maximum drawdown, SSUS dropped -23.75% vs QARP's -35.44%.

On 5-year performance, QARP leads with 12.09% vs 11.09% for SSUS. On fees, QARP is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QARP has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QARP has performed better with a 12.09% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QARP is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.81% for SSUS.

QARP has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.46% for SSUS.

They also come from different issuers: Donald L. Hagan LLC and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.81% for SSUS and 0.19% for QARP.

QARP currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSUS и QARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор