Сравнение SSTI с SCHW
SSTI (ShotSpotter, Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. SSTI operates in Software - Application (Technology), while SCHW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, SSTI returned -27.99%/yr vs 4.63%/yr for SCHW. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SSTI и SCHW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SSTI показывает доходность -5.60%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -10.46%.
SSTI
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- 12.80%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- 11.63%
- 1 год
- -52.51%
- 3 года*
- -32.47%
- 5 лет*
- -27.99%
- 10 лет*
- —
SCHW
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -10.46%
- 6 месяцев
- -4.65%
- 1 год
- 3.13%
- 3 года*
- 19.28%
- 5 лет*
- 4.63%
- 10 лет*
- 13.09%
Сравнение доходности по годам SSTI и SCHW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSTI ShotSpotter, Inc. | -5.60% | -38.51% | -48.86% | -24.50% | 14.60% | -21.70% | 47.84% | -18.22% | 121.92% | -2.29% |
SCHW The Charles Schwab Corporation | -10.46% | 36.65% | 9.17% | -15.97% | 0.11% | 60.23% | 13.57% | 16.38% | -18.43% | 32.65% |
Correlation
The correlation between SSTI and SCHW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2017 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
SSTI:
$97.46M
SCHW:
$155.65B
SSTI:
-$1.17
SCHW:
$5.26
SSTI:
0.97
SCHW:
6.58
SSTI:
1.44
SCHW:
57.65K
SSTI:
$99.96M
SCHW:
$24.17B
SSTI:
$51.30M
SCHW:
$18.86B
SSTI:
-$6.32M
SCHW:
$13.11B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SSTI vs. SCHW — Ранг доходности на риск
SSTI
SCHW
Сравнение SSTI c SCHW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ShotSpotter, Inc. (SSTI) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SSTI | SCHW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.04 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 0.16 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.12 | 0.38 | -1.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SSTI | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.13 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.50 | 0.14 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.11 | 0.42 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок SSTI и SCHW
Максимальная просадка SSTI за все время составила -90.67%, примерно равная максимальной просадке SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSTI и SCHW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SSTI | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.67% | -86.79% | -3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -64.81% | -19.83% | -44.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.10% | -27.11% | -49.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.24% | -49.70% | -38.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.99% | -16.56% | -71.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.68% | -35.55% | -16.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.00% | 8.19% | +38.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности SSTI и SCHW
ShotSpotter, Inc. (SSTI) имеет более высокую волатильность в 16.48% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.22%. Это указывает на то, что SSTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SSTI | SCHW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.48% | 8.22% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.73% | 19.71% | +25.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.76% | 24.01% | +34.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.05% | 32.24% | +23.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.95% | 33.41% | +28.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SSTI и SCHW
SSTI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHW The Charles Schwab Corporation | 1.33% | 1.08% | 1.35% | 1.45% | 1.01% | 0.86% | 1.36% | 1.43% | 1.11% | 0.62% | 0.68% | 0.73% |
SSTI ShotSpotter, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SSTI и SCHW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ShotSpotter, Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SSTI и SCHW
SSTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ShotSpotter, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.26M при выручке в 24.18M, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
SCHW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
SSTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ShotSpotter, Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.32M при выручке в 24.18M, что соответствует операционной рентабельности -26.1%.
SCHW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.
SSTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ShotSpotter, Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.01M при выручке в 24.18M, что соответствует чистой рентабельности -29.0%.
SCHW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.
Часто задаваемые вопросы
SSTI and SCHW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SSTI has higher volatility (16.48%) compared to SCHW (8.22%). In terms of maximum drawdown, SSTI dropped -90.67% vs SCHW's -86.79%.
SCHW currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SSTI и SCHW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор