PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SSRM с SCHW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SSRM с SCHW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SSRM (SSR Mining Inc.) and SCHW (The Charles Schwab Corporation) are both stocks. SSRM operates in Gold (Basic Materials), while SCHW operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 10 years, SSRM returned 11.59%/yr vs 12.91%/yr for SCHW. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SSRM и SCHW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SSRM показывает доходность 31.80%, что значительно выше, чем у SCHW с доходностью -12.73%. За последние 10 лет акции SSRM уступали акциям SCHW по среднегодовой доходности: 11.59% против 12.91% соответственно.

SSRM

1 день
-3.09%
1 месяц
1.94%
С начала года
31.80%
6 месяцев
34.75%
1 год
130.02%
3 года*
24.95%
5 лет*
10.94%
10 лет*
11.59%

SCHW

1 день
-1.16%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-12.73%
6 месяцев
-7.23%
1 год
-0.35%
3 года*
18.44%
5 лет*
4.09%
10 лет*
12.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SSRM и SCHW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SSRM
SSR Mining Inc.		31.80%214.94%-35.32%-29.94%-10.02%-10.90%4.41%59.31%37.54%-1.46%
SCHW
The Charles Schwab Corporation		-12.73%36.65%9.17%-15.97%0.11%60.23%13.57%16.38%-18.43%31.15%

Correlation

The correlation between SSRM and SCHW is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 1996 г.

0.04

The correlation between SSRM and SCHW shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM:

$6.29B

SCHW:

$151.71B

EPS

SSRM:

$3.27

SCHW:

$5.26

Коэффициент P/E

SSRM:

8.85

SCHW:

16.46

Коэффициент PEG

SSRM:

0.14

SCHW:

0.94

Коэффициент P/S

SSRM:

3.30

SCHW:

6.41

Коэффициент P/B

SSRM:

1.42

SCHW:

56.19K

Общая выручка (12 мес.)

SSRM:

$1.90B

SCHW:

$24.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM:

$643.76M

SCHW:

$18.86B

EBITDA (12 мес.)

SSRM:

$835.27M

SCHW:

$13.11B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SSR Mining Inc.

The Charles Schwab Corporation

Часто сравнивают с SSRM:
SSRM с STGSSRM с COMPSSRM с SCHDSSRM с VTSSRM с TSSRM с TCEHYSSRM с SWDA.L
Часто сравнивают с SCHW:
SCHW с VOOSCHW с SCHDSCHW с BRK-BSCHW с IBKRSCHW с SPYSCHW с MSSCHW с GS

Доходность на риск

SSRM vs. SCHW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SSRM
Ранг доходности на риск SSRM: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSRM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSRM: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSRM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSRM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSRM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCHW
Ранг доходности на риск SCHW: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHW: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHW: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHW: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHW: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SSRM c SCHW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и The Charles Schwab Corporation (SCHW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SSRMSCHWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-0.01

+2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
0.14

+2.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.02

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

-0.02

+4.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

-0.04

+11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SSRM vs. SCHW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SSRM на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа SCHW равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM и SCHW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SSRMSCHWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

-0.01

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.13

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.39

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.42

-0.31

Просадки

Сравнение просадок SSRM и SCHW

Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, что больше максимальной просадки SCHW в -86.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и SCHW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SSRMSCHWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.68%

-86.79%

-4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.88%

-19.83%

-11.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-73.41%

-27.11%

-46.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-83.16%

-49.70%

-33.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-83.16%

-51.08%

-32.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.63%

-18.67%

-14.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.18%

-35.55%

-21.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.31%

8.05%

+3.26%

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и SCHW

SSR Mining Inc. (SSRM) имеет более высокую волатильность в 21.43% по сравнению с The Charles Schwab Corporation (SCHW) с волатильностью 8.01%. Это указывает на то, что SSRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SSRMSCHWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.43%

8.01%

+13.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.66%

19.73%

+32.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.44%

23.94%

+41.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

32.24%

+23.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.85%

33.42%

+19.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и SCHW

SSRM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHW
The Charles Schwab Corporation		1.36%1.08%1.35%1.45%1.01%0.86%1.36%1.43%1.11%0.62%0.68%0.73%
SSRM
SSR Mining Inc.		0.00%0.00%0.00%2.60%1.79%1.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и SCHW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и The Charles Schwab Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
581.78M
3.14B
(SSRM) Общая выручка
(SCHW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SSRM и SCHW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности SSR Mining Inc. и The Charles Schwab Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
32.7%
Активы портфеля
SSRM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 581.78M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

SCHW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.14B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.

SSRM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила об операционной прибыли в 300.38M при выручке в 581.78M, что соответствует операционной рентабельности 51.6%.

SCHW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила об операционной прибыли в -730.00M при выручке в 3.14B, что соответствует операционной рентабельности -23.2%.

SSRM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SSR Mining Inc. сообщила о чистой прибыли в 369.74M при выручке в 581.78M, что соответствует чистой рентабельности 63.6%.

SCHW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Charles Schwab Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 3.14B, что соответствует чистой рентабельности 78.9%.

Часто задаваемые вопросы

SSRM and SCHW have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SSRM has higher volatility (21.43%) compared to SCHW (8.01%). In terms of maximum drawdown, SSRM dropped -91.68% vs SCHW's -86.79%.

SSRM currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SSRM и SCHW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор