Сравнение SSRM с COMP

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение SSRM с COMP

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SSR Mining Inc. (SSRM) и Compass, Inc. (COMP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SSRM или COMP.

Корреляция

Корреляция между SSRM и COMP составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности SSRM и COMP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SSR Mining Inc. (SSRM) и Compass, Inc. (COMP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SSRM

COMP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SSRM:

2.06

COMP:

1.63

Коэф-т Сортино

SSRM:

2.58

COMP:

2.81

Коэф-т Омега

SSRM:

1.33

COMP:

1.32

Коэф-т Кальмара

SSRM:

1.28

COMP:

1.32

Коэф-т Мартина

SSRM:

10.77

COMP:

9.38

Индекс Язвы

SSRM:

10.68%

COMP:

11.87%

Дневная вол-ть

SSRM:

55.98%

COMP:

68.18%

Макс. просадка

SSRM:

-91.68%

COMP:

-90.82%

Текущая просадка

SSRM:

-75.09%

COMP:

-63.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SSRM:

$2.20B

COMP:

$3.94B

EPS

SSRM:

-$1.29

COMP:

-$0.30

Коэффициент P/S

SSRM:

2.21

COMP:

0.70

Коэффициент P/B

SSRM:

0.71

COMP:

9.24

Общая выручка (12 мес.)

SSRM:

$765.35M

COMP:

$4.58B

Валовая прибыль (12 мес.)

SSRM:

$241.23M

COMP:

$614.20M

EBITDA (12 мес.)

SSRM:

$150.58M

COMP:

$44.60M

Доходность по периодам

С начала года, SSRM показывает доходность 55.75%, что значительно выше, чем у COMP с доходностью 24.62%.

SSRM

С начала года

55.75%

1 месяц

-3.04%

6 месяцев

73.72%

1 год

110.89%

5 лет

-5.47%

10 лет

7.35%

COMP

С начала года

24.62%

1 месяц

-17.91%

6 месяцев

25.91%

1 год

123.62%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSRM и COMP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SSRM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

COMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SSRM c COMP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SSR Mining Inc. (SSRM) и Compass, Inc. (COMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SSRM: 2.06

COMP: 1.63

Коэффициент Сортино

SSRM: 2.58

COMP: 2.81

Коэффициент Омега

SSRM: 1.33

COMP: 1.32

Коэффициент Кальмара

SSRM: 1.41

COMP: 1.32

Коэффициент Мартина

SSRM: 10.77

COMP: 9.38

Показатель коэффициента Шарпа SSRM на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMP равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SSRM и COMP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SSRM

COMP

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и COMP

Ни SSRM, ни COMP не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
SSRM SSR Mining Inc.	0.00%	0.00%	2.60%	1.79%	1.13%
COMP Compass, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок SSRM и COMP

Максимальная просадка SSRM за все время составила -91.68%, примерно равная максимальной просадке COMP в -90.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SSRM и COMP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SSRM

COMP

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и COMP

SSR Mining Inc. (SSRM) имеет более высокую волатильность в 17.61% по сравнению с Compass, Inc. (COMP) с волатильностью 16.20%. Это указывает на то, что SSRM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SSRM

COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и COMP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели SSR Mining Inc. и Compass, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SSRM с COMP

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SSRM и COMP

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SSRM и COMP

SSRM

COMP

Сравнение SSRM c COMP - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов SSRM и COMP

Просадки

Сравнение просадок SSRM и COMP

Волатильность

Сравнение волатильности SSRM и COMP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SSRM и COMP

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество